Сравнение ZWH.TO с SDAY.NEO
ZWH.TO (BMO US High Dividend Covered Call ETF) and SDAY.NEO (Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZWH.TO charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for SDAY.NEO.
Доходность
Сравнение доходности ZWH.TO и SDAY.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZWH.TO показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у SDAY.NEO с доходностью 9.75%.
ZWH.TO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 6.36%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 9.93%
SDAY.NEO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZWH.TO и SDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZWH.TO BMO US High Dividend Covered Call ETF | 13.44% | 6.56% |
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 9.75% | 4.48% |
Correlation
The correlation between ZWH.TO and SDAY.NEO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWH.TO vs. SDAY.NEO — Ранг доходности на риск
ZWH.TO
SDAY.NEO
Сравнение ZWH.TO c SDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWH.TO | SDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWH.TO | SDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.45 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок ZWH.TO и SDAY.NEO
Максимальная просадка ZWH.TO за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки SDAY.NEO в -7.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWH.TO и SDAY.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZWH.TO | SDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -7.75% | -26.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.72% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -1.86% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWH.TO и SDAY.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZWH.TO | SDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.89% | 11.54% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.65% | 11.54% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 11.54% | +3.30% |
Сравнение комиссий ZWH.TO и SDAY.NEO
ZWH.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SDAY.NEO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWH.TO и SDAY.NEO
Дивидендная доходность ZWH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности SDAY.NEO в 16.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 16.19% | 8.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZWH.TO BMO US High Dividend Covered Call ETF | 5.78% | 6.22% | 4.87% | 5.71% | 6.03% | 5.64% | 6.59% | 5.97% | 5.66% | 5.46% | 5.57% | 5.31% |
Часто задаваемые вопросы
ZWH.TO and SDAY.NEO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZWH.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZWH.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for SDAY.NEO.
They also come from different issuers: BMO and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.65% for ZWH.TO and 0.85% for SDAY.NEO.
Подберите оптимальное распределение для ZWH.TO и SDAY.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор