Сравнение ZWH.TO с BKCC.TO
ZWH.TO (BMO US High Dividend Covered Call ETF) and BKCC.TO (Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, ZWH.TO returned 9.93%/yr vs 9.41%/yr for BKCC.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ZWH.TO charges 0.65%/yr vs 0.84%/yr for BKCC.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZWH.TO и BKCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZWH.TO показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у BKCC.TO с доходностью 15.30%. За последние 10 лет акции ZWH.TO превзошли акции BKCC.TO по среднегодовой доходности: 9.93% против 9.41% соответственно.
ZWH.TO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 6.36%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 9.93%
BKCC.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 43.24%
- 3 года*
- 22.66%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение доходности по годам ZWH.TO и BKCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWH.TO BMO US High Dividend Covered Call ETF | 13.44% | 6.40% | 19.30% | 5.04% | -0.57% | 24.20% | 0.19% | 17.18% | 0.10% | 5.95% |
BKCC.TO Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF | 15.30% | 28.05% | 17.14% | 5.41% | -14.52% | 28.26% | -2.82% | 19.86% | -14.78% | 11.07% |
Correlation
The correlation between ZWH.TO and BKCC.TO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2014 г. | 0.31 |
The correlation between ZWH.TO and BKCC.TO shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZWH.TO и BKCC.TO
Секторы
ZWH.TO
BKCC.TO
Технологии
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
ZWH.TO
BKCC.TO
-
Здравоохранение
ZWH.TO
BKCC.TO
-
Финансовые услуги
ZWH.TO
BKCC.TO
Потребительский защитный сектор
ZWH.TO
BKCC.TO
-
Энергетика
ZWH.TO
BKCC.TO
-
Коммунальные услуги
ZWH.TO
BKCC.TO
-
Коммуникационные услуги
ZWH.TO
BKCC.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZWH.TO
BKCC.TO
-
Промышленность
ZWH.TO
BKCC.TO
-
Недвижимость
ZWH.TO
BKCC.TO
-
Сырьевые материалы
ZWH.TO
BKCC.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWH.TO vs. BKCC.TO — Ранг доходности на риск
ZWH.TO
BKCC.TO
Сравнение ZWH.TO c BKCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWH.TO | BKCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.83 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 5.96 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.78 | 27.66 | -8.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWH.TO | BKCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 4.20 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.80 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.56 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.00 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок ZWH.TO и BKCC.TO
Максимальная просадка ZWH.TO за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки BKCC.TO в -41.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWH.TO и BKCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZWH.TO | BKCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -41.18% | +7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -7.30% | +1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.59% | -13.16% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.59% | -26.02% | +10.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -41.18% | +7.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.50% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -5.91% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.57% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWH.TO и BKCC.TO
Текущая волатильность для BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) составляет 3.44%, в то время как у Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что ZWH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZWH.TO | BKCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.66% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 9.17% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.89% | 10.34% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.65% | 12.88% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 16.99% | -2.15% |
Сравнение комиссий ZWH.TO и BKCC.TO
ZWH.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BKCC.TO в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWH.TO и BKCC.TO
Дивидендная доходность ZWH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности BKCC.TO в 9.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKCC.TO Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF | 9.44% | 10.43% | 12.30% | 10.93% | 8.23% | 5.52% | 5.92% | 5.44% | 6.24% | 5.76% | 5.79% | 7.35% |
ZWH.TO BMO US High Dividend Covered Call ETF | 5.78% | 6.22% | 4.87% | 5.71% | 6.03% | 5.64% | 6.59% | 5.97% | 5.66% | 5.46% | 5.57% | 5.31% |
Часто задаваемые вопросы
ZWH.TO and BKCC.TO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZWH.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZWH.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.84% for BKCC.TO.
They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.65% for ZWH.TO and 0.84% for BKCC.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZWH.TO и BKCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор