Сравнение ZWG.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).

ZWG.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWG.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWG.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWG.TO и ZSP.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
ZWG.TO BMO Global High Dividend Covered Call ETF	2.31%	7.31%	21.47%	9.25%	-4.38%	17.19%	120.26%
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF	-2.67%	12.02%	35.07%	23.30%	-12.68%	27.53%	11.59%

Доходность по периодам

С начала года, ZWG.TO показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью -2.67%.

ZWG.TO

1 день: 0.00%

1 месяц: -2.31%

С начала года: 2.31%

6 месяцев: 2.76%

1 год: 9.27%

3 года*: 12.43%

5 лет*: 8.95%

10 лет*: —

ZSP.TO

1 день: 0.51%

1 месяц: -2.86%

С начала года: -2.67%

6 месяцев: -2.34%

1 год: 14.06%

3 года*: 19.19%

5 лет*: 13.82%

10 лет*: 14.46%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BMO Global High Dividend Covered Call ETF

Название символа

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ZWG.TO:

ZWG.TO с HMAX.TO ZWG.TO с ZDI.TO ZWG.TO с ZDJ.TO ZWG.TO с JEPI.TO ZWG.TO с ZWC.TO ZWG.TO с ZWB.TO ZWG.TO с ZGLD.TO

Часто сравнивают с ZSP.TO:

ZSP.TO с XSP.TO ZSP.TO с VOO ZSP.TO с ZCN.TO ZSP.TO с XUS.TO ZSP.TO с VSP.TO ZSP.TO с ZEQT.TO ZSP.TO с ZQQ.TO

Сравнение комиссий ZWG.TO и ZSP.TO

ZWG.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.

ZWG.TO

BMO Global High Dividend Covered Call ETF

ZSP.TO

BMO S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

ZWG.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZWG.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ZSP.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWG.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ZWG.TO	ZSP.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.61	0.77	-0.16
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.91	1.15	-0.25
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.18	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.69	1.12	-0.43
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.55	4.16	-1.61
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWG.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWG.TO на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSP.TO равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWG.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ZWG.TO	ZSP.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.61	0.77	-0.16
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.77	0.93	-0.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.89	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	1.08	-0.61

Корреляция

Корреляция между ZWG.TO и ZSP.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWG.TO и ZSP.TO

Дивидендная доходность ZWG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности ZSP.TO в 0.86%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ZWG.TO BMO Global High Dividend Covered Call ETF	6.32%	6.41%	6.48%	7.42%	7.23%	6.40%	6.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF	0.86%	0.82%	0.94%	1.33%	1.44%	1.15%	1.44%	1.47%	1.63%	1.63%	2.20%	1.53%

Просадки

Сравнение просадок ZWG.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка ZWG.TO за все время составила -25.55%, что меньше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWG.TO и ZSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	ZWG.TO	ZSP.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-25.55%	-26.94%	+1.39%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.36%	-12.43%	+0.07%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.62%	-22.25%	+6.63%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-26.94%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.30%	-5.64%	+2.34%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.52%	-3.37%	-0.15%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.33%	3.34%	-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWG.TO и ZSP.TO

Текущая волатильность для BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) составляет 3.89%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что ZWG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ZWG.TO	ZSP.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.89%	5.13%	-1.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.40%	9.36%	-0.96%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.23%	18.34%	-3.11%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.61%	14.97%	-3.36%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	49.05%	16.37%	+32.68%

Сравнение ZWG.TO с ZSP.TO

Доходность

Сравнение доходности ZWG.TO и ZSP.TO

Сравнение доходности по годам ZWG.TO и ZSP.TO

Доходность по периодам

ZWG.TO

ZSP.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ZWG.TO и ZSP.TO

Доходность на риск

ZWG.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

ZWG.TO

ZSP.TO

Сравнение ZWG.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ZWG.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWG.TO и ZSP.TO

Просадки

Сравнение просадок ZWG.TO и ZSP.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ZWG.TO и ZSP.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)