PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWG.TO с ZEB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWG.TO с ZEB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO).

ZWG.TO и ZEB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWG.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. ZEB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWG.TO и ZEB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWG.TO и ZEB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF		2.31%7.31%21.47%9.25%-4.38%17.19%120.26%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		3.26%43.43%24.58%10.87%-10.38%39.38%1.44%

Доходность по периодам

С начала года, ZWG.TO показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у ZEB.TO с доходностью 3.26%.

ZWG.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.31%
С начала года
2.31%
6 месяцев
2.76%
1 год
9.27%
3 года*
12.43%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—

ZEB.TO

1 день
1.32%
1 месяц
-3.25%
С начала года
3.26%
6 месяцев
15.57%
1 год
54.03%
3 года*
26.17%
5 лет*
17.10%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Global High Dividend Covered Call ETF

BMO Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с ZWG.TO:
ZWG.TO с HMAX.TOZWG.TO с ZDI.TOZWG.TO с JEPI.TOZWG.TO с ZDJ.TOZWG.TO с ZWC.TOZWG.TO с ZWB.TOZWG.TO с ZGLD.TO
Часто сравнивают с ZEB.TO:
ZEB.TO с ZWB.TOZEB.TO с VDY.TOZEB.TO с HBNK.TOZEB.TO с HCAL.TOZEB.TO с HMAX.TOZEB.TO с ZSP.TOZEB.TO с XIC.TO

Сравнение комиссий ZWG.TO и ZEB.TO

ZWG.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZEB.TO в 0.25%.

ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

ZWG.TO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWG.TO
Ранг доходности на риск ZWG.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWG.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWG.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWG.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWG.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWG.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ZEB.TO
Ранг доходности на риск ZEB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWG.TO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWG.TOZEB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

4.06

-3.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

5.16

-4.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.79

-0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

6.41

-5.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

24.68

-22.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWG.TO vs. ZEB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWG.TO на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа ZEB.TO равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWG.TO и ZEB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWG.TOZEB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

4.06

-3.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.30

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.83

-0.36

Корреляция

Корреляция между ZWG.TO и ZEB.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWG.TO и ZEB.TO

Дивидендная доходность ZWG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности ZEB.TO в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF		6.32%6.41%6.48%7.42%7.23%6.40%6.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		2.91%2.95%3.98%4.75%4.29%3.13%4.15%3.65%3.64%3.02%3.19%3.70%

Просадки

Сравнение просадок ZWG.TO и ZEB.TO

Максимальная просадка ZWG.TO за все время составила -25.55%, что меньше максимальной просадки ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWG.TO и ZEB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWG.TOZEB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.55%

-39.69%

+14.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-8.44%

-3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.62%

-25.97%

+10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-4.62%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-5.70%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.19%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWG.TO и ZEB.TO

Текущая волатильность для BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) составляет 3.89%, в то время как у BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что ZWG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWG.TOZEB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

5.93%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

10.04%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

13.39%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.61%

13.25%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.05%

16.83%

+32.22%