PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWEN.TO с ZWT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWEN.TO с ZWT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZWEN.TO (BMO Covered Call Energy ETF) and ZWT.TO (BMO Covered Call Technology ETF) are both exchange-traded funds - ZWEN.TO is a Energy Equities fund actively managed by BMO, while ZWT.TO is a Technology Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZWEN.TO returned 19.89%/yr vs 35.67%/yr for ZWT.TO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ZWEN.TO charges 0.88%/yr vs 0.71%/yr for ZWT.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZWEN.TO и ZWT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZWEN.TO показывает доходность 30.91%, что значительно выше, чем у ZWT.TO с доходностью 19.50%.

ZWEN.TO

1 день
0.43%
1 месяц
1.05%
С начала года
30.91%
6 месяцев
25.74%
1 год
44.50%
3 года*
19.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWT.TO

1 день
-0.72%
1 месяц
10.24%
С начала года
19.50%
6 месяцев
16.61%
1 год
45.80%
3 года*
35.67%
5 лет*
23.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWEN.TO и ZWT.TO

2026 (YTD)202520242023
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		30.91%6.74%10.43%2.68%
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		19.50%18.15%49.78%49.73%

Correlation

The correlation between ZWEN.TO and ZWT.TO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2023 г.

-0.03

The correlation between ZWEN.TO and ZWT.TO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Energy ETF

BMO Covered Call Technology ETF

Часто сравнивают с ZWEN.TO:
ZWEN.TO с ENCC.TOZWEN.TO с XEG.TOZWEN.TO с ZEO.TOZWEN.TO с ZWU.TOZWEN.TO с ZMT.TOZWEN.TO с NNRG.NEOZWEN.TO с EMAX.TO
Часто сравнивают с ZWT.TO:
ZWT.TO с QQQZWT.TO с TEC.TOZWT.TO с ZWB.TOZWT.TO с HHIS.TOZWT.TO с ZSP.TOZWT.TO с ZXLK.TOZWT.TO с VDY.TO

Доходность на риск

ZWEN.TO vs. ZWT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWEN.TO
Ранг доходности на риск ZWEN.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWEN.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWEN.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWEN.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWEN.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWEN.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ZWT.TO
Ранг доходности на риск ZWT.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWT.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWT.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWT.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWT.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWT.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWEN.TO c ZWT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWEN.TOZWT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.58

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.26

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

2.89

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.32

9.28

+6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWEN.TO vs. ZWT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWEN.TO на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWT.TO равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWEN.TO и ZWT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWEN.TOZWT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.58

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.98

-0.16

Просадки

Сравнение просадок ZWEN.TO и ZWT.TO

Максимальная просадка ZWEN.TO за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки ZWT.TO в -35.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWEN.TO и ZWT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWEN.TOZWT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.75%

-35.84%

+17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-15.93%

+6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-26.27%

+7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-0.77%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-8.83%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.95%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWEN.TO и ZWT.TO

BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что ZWEN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWEN.TOZWT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

4.33%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

13.69%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

17.82%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

23.23%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

22.97%

-4.87%

Сравнение комиссий ZWEN.TO и ZWT.TO

ZWEN.TO берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии ZWT.TO в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWEN.TO и ZWT.TO

Дивидендная доходность ZWEN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности ZWT.TO в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		7.53%9.53%9.09%8.27%0.00%0.00%
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		4.25%4.46%3.34%3.83%6.54%4.00%

Часто задаваемые вопросы

ZWEN.TO and ZWT.TO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZWT.TO is cheaper at 0.71% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZWT.TO is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.88% for ZWEN.TO.

ZWEN.TO is categorized as Energy Equities, while ZWT.TO is Technology Equities. Their fees differ too: 0.88% for ZWEN.TO and 0.71% for ZWT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWEN.TO и ZWT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор