PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWEN.TO с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWEN.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).

ZWEN.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWEN.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWEN.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWEN.TO и ZSP.TO

2026 (YTD)202520242023
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		28.82%6.74%10.43%2.68%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		-2.67%12.02%35.07%18.36%

Доходность по периодам

С начала года, ZWEN.TO показывает доходность 28.82%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью -2.67%.

ZWEN.TO

1 день
-2.24%
1 месяц
6.94%
С начала года
28.82%
6 месяцев
27.65%
1 год
26.85%
3 года*
17.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZSP.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.34%
1 год
14.06%
3 года*
19.19%
5 лет*
13.82%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Energy ETF

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ZWEN.TO:
ZWEN.TO с ZEO.TOZWEN.TO с ZMT.TOZWEN.TO с XLEZWEN.TO с ZWU.TOZWEN.TO с EMAX.TOZWEN.TO с SPYZWEN.TO с XBM.TO
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с VOOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Сравнение комиссий ZWEN.TO и ZSP.TO

ZWEN.TO берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.

ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

ZWEN.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWEN.TO
Ранг доходности на риск ZWEN.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWEN.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWEN.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWEN.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWEN.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWEN.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWEN.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWEN.TOZSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.77

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.15

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.12

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

4.16

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWEN.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWEN.TO на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа ZSP.TO равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWEN.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWEN.TOZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.77

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.08

-0.24

Корреляция

Корреляция между ZWEN.TO и ZSP.TO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWEN.TO и ZSP.TO

Дивидендная доходность ZWEN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности ZSP.TO в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		7.55%9.53%9.09%8.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.86%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Просадки

Сравнение просадок ZWEN.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка ZWEN.TO за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWEN.TO и ZSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWEN.TOZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.75%

-26.94%

+8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.75%

-12.43%

-6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-5.64%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-3.37%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

3.34%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWEN.TO и ZSP.TO

Текущая волатильность для BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) составляет 4.77%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что ZWEN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWEN.TOZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

5.13%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

9.36%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

18.34%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

14.97%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

16.37%

+1.42%