PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWE.TO с ZAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWE.TO с ZAG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).

ZWE.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWE.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWE.TO и ZAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWE.TO и ZAG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF		0.15%14.25%7.16%14.84%0.29%19.26%-8.67%22.06%-10.78%11.22%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		-0.11%2.25%4.48%6.41%-11.60%-2.60%8.34%6.84%1.12%2.45%

Доходность по периодам

С начала года, ZWE.TO показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции ZWE.TO превзошли акции ZAG.TO по среднегодовой доходности: 8.32% против 1.65% соответственно.

ZWE.TO

1 день
0.75%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.15%
6 месяцев
4.25%
1 год
7.76%
3 года*
9.40%
5 лет*
9.28%
10 лет*
8.32%

ZAG.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.19%
1 год
0.05%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF

BMO Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZWE.TO:
ZWE.TO с ZWC.TOZWE.TO с VIDY.TOZWE.TO с EBNK.TOZWE.TO с VE.TOZWE.TO с XEF.TOZWE.TO с IDVZWE.TO с ZWB.TO
Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TO

Сравнение комиссий ZWE.TO и ZAG.TO

ZWE.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%.

ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZWE.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWE.TO
Ранг доходности на риск ZWE.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWE.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWE.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWE.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWE.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWE.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWE.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWE.TOZAG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.01

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

0.05

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.01

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

0.14

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

0.29

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWE.TO vs. ZAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWE.TO на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа ZAG.TO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWE.TO и ZAG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWE.TOZAG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.01

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.08

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.23

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.44

+0.03

Корреляция

Корреляция между ZWE.TO и ZAG.TO составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWE.TO и ZAG.TO

Дивидендная доходность ZWE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности ZAG.TO в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF		6.91%6.81%7.25%7.25%6.98%6.30%7.74%6.53%7.59%6.49%6.76%2.32%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.49%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%

Просадки

Сравнение просадок ZWE.TO и ZAG.TO

Максимальная просадка ZWE.TO за все время составила -35.38%, что больше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWE.TO и ZAG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWE.TOZAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.38%

-18.03%

-17.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-2.79%

-6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.60%

-15.77%

+2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-18.03%

-17.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-2.85%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-3.56%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.41%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWE.TO и ZAG.TO

BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что ZWE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWE.TOZAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

1.91%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

2.97%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

4.65%

+9.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

6.53%

+5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

7.09%

+8.38%