PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZWE.TO с XSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWE.TO с XSP.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZWE.TO (BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF) and XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - ZWE.TO is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by BMO, while XSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. ZWE.TO is actively managed, while XSP.TO is passively managed. Over the past 10 years, ZWE.TO returned 8.43%/yr vs 12.95%/yr for XSP.TO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZWE.TO charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for XSP.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZWE.TO и XSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZWE.TO показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у XSP.TO с доходностью 8.11%. За последние 10 лет акции ZWE.TO уступали акциям XSP.TO по среднегодовой доходности: 8.43% против 12.95% соответственно.

ZWE.TO

1 день
-0.46%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
2.77%
С начала года
5.69%
1 год
14.12%
3 года*
11.02%
5 лет*
9.31%
10 лет*
8.43%

XSP.TO

1 день
-1.00%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
6.72%
С начала года
8.11%
1 год
17.18%
3 года*
17.30%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWE.TO и XSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF		5.69%14.25%7.16%14.84%0.29%19.26%-8.67%22.25%-10.53%11.33%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		8.11%15.68%23.39%24.33%-19.32%24.27%15.16%29.37%-6.25%20.69%

Correlation

The correlation between ZWE.TO and XSP.TO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2015 г.

0.61

The correlation between ZWE.TO and XSP.TO shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZWE.TO и XSP.TO

Секторы
ZWE.TO
XSP.TO

Финансовые услуги

24.2%
11.0%

Промышленность

13.5%
7.9%

Здравоохранение

12.5%
8.4%

Энергетика

9.8%
3.2%

Коммунальные услуги

9.8%
2.1%

Потребительский защитный сектор

8.3%
4.6%

Сырьевые материалы

7.0%
1.7%

Коммуникационные услуги

6.4%
10.8%

Технологии

5.2%
38.4%

Потребительский циклический сектор

3.3%
10.0%

Недвижимость

-

1.8%

Финансовые услуги

ZWE.TO
24.2%
XSP.TO
11.0%

Промышленность

ZWE.TO
13.5%
XSP.TO
7.9%

Здравоохранение

ZWE.TO
12.5%
XSP.TO
8.4%

Энергетика

ZWE.TO
9.8%
XSP.TO
3.2%

Коммунальные услуги

ZWE.TO
9.8%
XSP.TO
2.1%

Потребительский защитный сектор

ZWE.TO
8.3%
XSP.TO
4.6%

Сырьевые материалы

ZWE.TO
7.0%
XSP.TO
1.7%

Коммуникационные услуги

ZWE.TO
6.4%
XSP.TO
10.8%

Технологии

ZWE.TO
5.2%
XSP.TO
38.4%

Потребительский циклический сектор

ZWE.TO
3.3%
XSP.TO
10.0%

Недвижимость

ZWE.TO

-

XSP.TO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с ZWE.TO:
ZWE.TO с ZWC.TOZWE.TO с EBNK.TOZWE.TO с VIDY.TOZWE.TO с VE.TOZWE.TO с ZWB.TOZWE.TO с IDVZWE.TO с XEF.TO
Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с XQQ.TOXSP.TO с VFVA

Доходность на риск

ZWE.TO vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWE.TO
Ранг доходности на риск ZWE.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWE.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWE.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWE.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWE.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWE.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWE.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZWE.TOXSP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.38

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.94

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

1.83

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.46

7.93

-2.47

ZWE.TO vs. XSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWE.TO на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSP.TO равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWE.TO и XSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZWE.TO и XSP.TO

Максимальная просадка ZWE.TO за все время составила -35.38%, что меньше максимальной просадки XSP.TO в -57.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWE.TO и XSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWE.TOXSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.38%

-57.71%

+22.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-9.41%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.60%

-18.77%

+5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.60%

-27.51%

+13.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-36.05%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-2.11%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-9.47%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.17%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWE.TO и XSP.TO

Текущая волатильность для BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) составляет 2.20%, в то время как у iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что ZWE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWE.TOXSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

3.17%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

10.03%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

12.49%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.58%

16.90%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

18.20%

-3.00%

Сравнение комиссий ZWE.TO и XSP.TO

ZWE.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XSP.TO в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWE.TO и XSP.TO

Дивидендная доходность ZWE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности XSP.TO в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.14%1.23%1.09%1.18%1.37%1.01%1.31%1.73%1.86%1.45%1.76%1.88%
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF		6.66%6.81%7.25%7.25%6.98%6.30%7.74%6.68%7.88%6.59%6.87%2.35%

Часто задаваемые вопросы

ZWE.TO and XSP.TO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for ZWE.TO.

ZWE.TO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XSP.TO is S&P 500. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.65% for ZWE.TO and 0.09% for XSP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWE.TO и XSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор