Сравнение ZWE.TO с QDX.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO).
ZWE.TO и QDX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWE.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. QDX.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ZWE.TO и QDX.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZWE.TO и QDX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWE.TO BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF | 0.15% | 14.25% | 7.16% | 14.84% | 0.29% | 19.26% | -8.67% | 22.06% | -9.81% |
QDX.TO Mackenzie International Equity Index ETF | 2.63% | 25.29% | 12.93% | 13.66% | -8.61% | 11.24% | 5.06% | 15.27% | -8.78% |
Доходность по периодам
С начала года, ZWE.TO показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у QDX.TO с доходностью 2.63%.
ZWE.TO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 8.32%
QDX.TO
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZWE.TO и QDX.TO
ZWE.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QDX.TO в 0.17%.
Доходность на риск
ZWE.TO vs. QDX.TO — Ранг доходности на риск
ZWE.TO
QDX.TO
Сравнение ZWE.TO c QDX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWE.TO | QDX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.16 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.68 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.68 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 6.49 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWE.TO | QDX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.16 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.51 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между ZWE.TO и QDX.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWE.TO и QDX.TO
Дивидендная доходность ZWE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности QDX.TO в 2.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWE.TO BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF | 6.91% | 6.81% | 7.25% | 7.25% | 6.98% | 6.30% | 7.74% | 6.53% | 7.59% | 6.49% | 6.76% | 2.32% |
QDX.TO Mackenzie International Equity Index ETF | 2.82% | 2.51% | 2.48% | 2.61% | 2.73% | 2.25% | 1.91% | 2.76% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZWE.TO и QDX.TO
Максимальная просадка ZWE.TO за все время составила -35.38%, что больше максимальной просадки QDX.TO в -28.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWE.TO и QDX.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZWE.TO | QDX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.38% | -28.08% | -7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -11.30% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.60% | -23.00% | +9.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -6.59% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -4.59% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.93% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWE.TO и QDX.TO
Текущая волатильность для BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) составляет 5.55%, в то время как у Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что ZWE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZWE.TO | QDX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 7.54% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 10.85% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 16.94% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 13.72% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 15.43% | +0.04% |