PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZWE.TO с QDX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ZWE.TO и QDX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWE.TO и QDX.TO


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF
0.15%14.25%7.16%14.84%0.29%19.26%-8.67%22.06%-9.81%
QDX.TO
Mackenzie International Equity Index ETF
2.63%25.29%12.93%13.66%-8.61%11.24%5.06%15.27%-8.78%

Доходность по периодам

С начала года, ZWE.TO показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у QDX.TO с доходностью 2.63%.


ZWE.TO

1 день
0.75%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.15%
6 месяцев
4.25%
1 год
7.76%
3 года*
9.40%
5 лет*
9.28%
10 лет*
8.32%

QDX.TO

1 день
3.07%
1 месяц
-5.76%
С начала года
2.63%
6 месяцев
5.86%
1 год
19.56%
3 года*
15.55%
5 лет*
10.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF

Mackenzie International Equity Index ETF

Сравнение комиссий ZWE.TO и QDX.TO

ZWE.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QDX.TO в 0.17%.


Доходность на риск

ZWE.TO vs. QDX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZWE.TO
Ранг доходности на риск ZWE.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWE.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWE.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWE.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWE.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWE.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина

QDX.TO
Ранг доходности на риск QDX.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDX.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDX.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDX.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDX.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDX.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWE.TO c QDX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZWE.TOQDX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.16

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.68

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.68

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

6.49

-3.62

ZWE.TO vs. QDX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWE.TO на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа QDX.TO равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWE.TO и QDX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZWE.TOQDX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.16

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.51

-0.04

Корреляция

Корреляция между ZWE.TO и QDX.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWE.TO и QDX.TO

Дивидендная доходность ZWE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности QDX.TO в 2.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF
6.91%6.81%7.25%7.25%6.98%6.30%7.74%6.53%7.59%6.49%6.76%2.32%
QDX.TO
Mackenzie International Equity Index ETF
2.82%2.51%2.48%2.61%2.73%2.25%1.91%2.76%3.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWE.TO и QDX.TO

Максимальная просадка ZWE.TO за все время составила -35.38%, что больше максимальной просадки QDX.TO в -28.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWE.TO и QDX.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


ZWE.TOQDX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.38%

-28.08%

-7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-11.30%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.60%

-23.00%

+9.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-6.59%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.59%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.93%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWE.TO и QDX.TO

Текущая волатильность для BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) составляет 5.55%, в то время как у Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что ZWE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ZWE.TOQDX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

7.54%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

10.85%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

16.94%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

13.72%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

15.43%

+0.04%