PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWC.TO с EIT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWC.TO с EIT-UN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZWC.TO (BMO CA High Dividend Covered Call ETF) and EIT-UN.TO (Canoe EIT Income Fund) are both funds - ZWC.TO is a Derivative Income fund actively managed by BMO, while EIT-UN.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Canoe. Both are actively managed. Over the past 5 years, ZWC.TO returned 11.31%/yr vs 131.75%/yr for EIT-UN.TO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZWC.TO charges 0.91%/yr vs 1.10%/yr for EIT-UN.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZWC.TO и EIT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZWC.TO показывает доходность 12.26%, что значительно ниже, чем у EIT-UN.TO с доходностью 29.43%.

ZWC.TO

1 день
1.03%
1 месяц
3.11%
С начала года
12.26%
6 месяцев
13.20%
1 год
29.76%
3 года*
17.80%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—

EIT-UN.TO

1 день
24.84%
1 месяц
25.74%
С начала года
29.43%
6 месяцев
35.69%
1 год
41.71%
3 года*
22.68%
5 лет*
131.75%
10 лет*
118.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWC.TO и EIT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		12.26%22.79%12.00%7.54%-3.54%25.39%-6.92%17.32%-10.05%7.34%
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		29.43%3.45%28.25%5.94%10.49%4,164.28%1,973.94%12.45%-3.08%9.11%

Correlation

The correlation between ZWC.TO and EIT-UN.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2017 г.

0.54

Over the past year, the correlation between ZWC.TO and EIT-UN.TO has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO CA High Dividend Covered Call ETF

Canoe EIT Income Fund

Часто сравнивают с ZWC.TO:
ZWC.TO с ZWB.TOZWC.TO с VDY.TOZWC.TO с HDIV.TOZWC.TO с XEI.TOZWC.TO с ZDV.TOZWC.TO с ZWH.TOZWC.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с EIT-UN.TO:
EIT-UN.TO с HDIV.TOEIT-UN.TO с DFN.TOEIT-UN.TO с MNS.TOEIT-UN.TO с HDIF.TOEIT-UN.TO с HYLD.TOEIT-UN.TO с XEQT.TOEIT-UN.TO с ZEB.TO

Доходность на риск

ZWC.TO vs. EIT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWC.TO
Ранг доходности на риск ZWC.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWC.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWC.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWC.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWC.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EIT-UN.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWC.TO c EIT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWC.TOEIT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.81
1.66

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.39

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.65

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWC.TO vs. EIT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWC.TO на текущий момент составляет 3.81, что выше коэффициента Шарпа EIT-UN.TO равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWC.TO и EIT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWC.TOEIT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81

1.66

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.11

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.00

+0.56

Просадки

Сравнение просадок ZWC.TO и EIT-UN.TO

Максимальная просадка ZWC.TO за все время составила -40.57%, что меньше максимальной просадки EIT-UN.TO в -56.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWC.TO и EIT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWC.TOEIT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.57%

-56.65%

+16.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

0.00%

-5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.09%

-10.73%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.43%

-15.57%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-3.87%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

0.00%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWC.TO и EIT-UN.TO

Текущая волатильность для BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) составляет 2.51%, в то время как у Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) волатильность равна 22.16%. Это указывает на то, что ZWC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWC.TOEIT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

22.16%

-19.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

22.54%

-15.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

27.28%

-19.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.14%

1,193.89%

-1,183.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

1,020.02%

-1,005.08%

Сравнение комиссий ZWC.TO и EIT-UN.TO

ZWC.TO берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии EIT-UN.TO в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWC.TO и EIT-UN.TO

Дивидендная доходность ZWC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности EIT-UN.TO в 10.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		10.06%12.56%7.90%9.29%8.97%104.98%108.64%11.53%11.62%11.01%10.06%10.71%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		5.58%5.92%6.73%7.62%7.01%6.60%8.15%6.92%7.11%5.46%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZWC.TO and EIT-UN.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWC.TO и EIT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор