Сравнение ZWC.TO с CBIL.TO
ZWC.TO (BMO CA High Dividend Covered Call ETF) and CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - ZWC.TO is a Derivative Income fund actively managed by BMO, while CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZWC.TO returned 17.80%/yr vs 3.63%/yr for CBIL.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ZWC.TO charges 0.91%/yr vs 0.10%/yr for CBIL.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZWC.TO и CBIL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZWC.TO показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.87%.
ZWC.TO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- —
CBIL.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZWC.TO и CBIL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZWC.TO BMO CA High Dividend Covered Call ETF | 12.26% | 22.79% | 12.00% | 1.29% |
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 0.87% | 2.68% | 4.47% | 3.36% |
Correlation
The correlation between ZWC.TO and CBIL.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWC.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск
ZWC.TO
CBIL.TO
Сравнение ZWC.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWC.TO | CBIL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -18.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 5.40 | -3.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 58.99 | -54.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.65 | 342.51 | -317.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWC.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81 | 9.50 | -5.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 11.65 | -11.08 |
Просадки
Сравнение просадок ZWC.TO и CBIL.TO
Максимальная просадка ZWC.TO за все время составила -40.57%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWC.TO и CBIL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZWC.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.57% | -0.06% | -40.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | -0.04% | -5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.09% | -0.06% | -9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -0.00% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 0.01% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWC.TO и CBIL.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что ZWC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZWC.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 0.07% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 0.19% | +6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.86% | 0.25% | +7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 0.31% | +9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 0.31% | +14.63% |
Сравнение комиссий ZWC.TO и CBIL.TO
ZWC.TO берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWC.TO и CBIL.TO
Дивидендная доходность ZWC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности CBIL.TO в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.29% | 2.59% | 4.38% | 3.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZWC.TO BMO CA High Dividend Covered Call ETF | 5.58% | 5.92% | 6.73% | 7.62% | 7.01% | 6.60% | 8.15% | 6.92% | 7.11% | 5.46% |
Часто задаваемые вопросы
ZWC.TO and CBIL.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.91% for ZWC.TO.
ZWC.TO is categorized as Derivative Income, while CBIL.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.91% for ZWC.TO and 0.10% for CBIL.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZWC.TO и CBIL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор