PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWB.TO с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWB.TO с XYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - ZWB.TO is a Financials Equities fund actively managed by BMO, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. ZWB.TO is actively managed, while XYLD is passively managed. Over the past 10 years, ZWB.TO returned 12.33%/yr vs 9.12%/yr for XYLD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. ZWB.TO charges 0.71%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности ZWB.TO и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZWB.TO торгуется в CAD, в то время как XYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZWB.TO показывает доходность 17.82%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции ZWB.TO превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 12.33% против 9.12% соответственно.

ZWB.TO

1 день
1.37%
1 месяц
6.22%
С начала года
17.82%
6 месяцев
20.64%
1 год
52.18%
3 года*
26.84%
5 лет*
14.13%
10 лет*
12.33%

XYLD

1 день
0.27%
1 месяц
4.05%
С начала года
6.58%
6 месяцев
6.17%
1 год
19.83%
3 года*
12.56%
5 лет*
10.86%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWB.TO и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		17.82%34.91%19.41%6.67%-11.00%30.81%1.68%14.32%-8.08%11.52%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		6.58%3.06%29.75%8.65%-5.79%18.51%-2.24%15.44%1.87%9.07%

Correlation

The correlation between ZWB.TO and XYLD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г.

0.28

Сравнение распределения секторов ZWB.TO и XYLD

Секторы
ZWB.TO
XYLD

Финансовые услуги

100.0%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

ZWB.TO
100.0%
XYLD
11.8%

Сырьевые материалы

ZWB.TO

-

XYLD
1.8%

Коммуникационные услуги

ZWB.TO

-

XYLD
11.2%

Потребительский циклический сектор

ZWB.TO

-

XYLD
10.2%

Потребительский защитный сектор

ZWB.TO

-

XYLD
4.9%

Энергетика

ZWB.TO

-

XYLD
3.5%

Здравоохранение

ZWB.TO

-

XYLD
8.5%

Промышленность

ZWB.TO

-

XYLD
8.3%

Недвижимость

ZWB.TO

-

XYLD
1.9%

Технологии

ZWB.TO

-

XYLD
35.6%

Коммунальные услуги

ZWB.TO

-

XYLD
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с ZWB.TO:
ZWB.TO с ZEB.TOZWB.TO с ZWC.TOZWB.TO с VDY.TOZWB.TO с VFV.TOZWB.TO с XDIV.TOZWB.TO с RBNK.TOZWB.TO с SRU-UN.TO
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

ZWB.TO vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWB.TO
Ранг доходности на риск ZWB.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWB.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWB.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWB.TO c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWB.TOXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.61
2.65

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.38
3.65

+2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.53

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.70

4.95

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.09

19.43

+10.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWB.TO vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWB.TO на текущий момент составляет 4.61, что выше коэффициента Шарпа XYLD равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWB.TO и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWB.TOXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61

2.65

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

1.04

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.68

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.80

-0.06

Просадки

Сравнение просадок ZWB.TO и XYLD

Максимальная просадка ZWB.TO за все время составила -39.36%, что больше максимальной просадки XYLD в -27.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWB.TO и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWB.TOXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.36%

-27.20%

-12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-4.03%

-3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-15.99%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-15.99%

-9.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-27.20%

-12.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-3.56%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.02%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWB.TO и XYLD

BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что ZWB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWB.TOXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

0.96%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

5.93%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

7.52%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

10.52%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

13.48%

+2.20%

Сравнение комиссий ZWB.TO и XYLD

ZWB.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWB.TO и XYLD

Дивидендная доходность ZWB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности XYLD в 10.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.50%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		4.95%5.38%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%

Часто задаваемые вопросы

ZWB.TO and XYLD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.71% for ZWB.TO.

ZWB.TO is categorized as Financials Equities, while XYLD is Derivative Income. They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.71% for ZWB.TO and 0.60% for XYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWB.TO и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор