PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZWB.TO с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ZWB.TO и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWB.TO и XYLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF
2.72%34.91%19.41%6.67%-11.00%30.81%1.68%14.32%-8.08%11.52%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
0.68%3.06%29.75%8.65%-5.79%18.51%-2.24%15.44%1.87%9.07%
Разные валюты инструментов

ZWB.TO торгуется в CAD, в то время как XYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZWB.TO показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции ZWB.TO превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 11.37% против 8.63% соответственно.


ZWB.TO

1 день
1.23%
1 месяц
-2.87%
С начала года
2.72%
6 месяцев
14.33%
1 год
43.97%
3 года*
20.39%
5 лет*
12.84%
10 лет*
11.37%

XYLD

1 день
0.32%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.68%
6 месяцев
5.30%
1 год
7.83%
3 года*
11.40%
5 лет*
9.26%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BMO Covered Call Canadian Banks ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Сравнение комиссий ZWB.TO и XYLD

ZWB.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.


Доходность на риск

ZWB.TO vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZWB.TO
Ранг доходности на риск ZWB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина

XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWB.TO c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZWB.TOXYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.56

0.56

+2.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.60

0.87

+3.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.73

1.15

+0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.45

0.72

+4.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.91

2.57

+19.35

ZWB.TO vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWB.TO на текущий момент составляет 3.56, что выше коэффициента Шарпа XYLD равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWB.TO и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZWB.TOXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56

0.56

+2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.88

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.64

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.77

-0.09

Корреляция

Корреляция между ZWB.TO и XYLD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWB.TO и XYLD

Дивидендная доходность ZWB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности XYLD в 10.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF
5.43%5.38%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
10.93%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Просадки

Сравнение просадок ZWB.TO и XYLD

Максимальная просадка ZWB.TO за все время составила -39.36%, что больше максимальной просадки XYLD в -27.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWB.TO и XYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


ZWB.TOXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.36%

-33.46%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-10.14%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-18.66%

-6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-33.46%

-5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-2.94%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-3.76%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.73%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWB.TO и XYLD

BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что ZWB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ZWB.TOXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

4.04%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

6.50%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

13.97%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

10.59%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

13.53%

+2.10%