Сравнение ZWB.TO с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
ZWB.TO и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 9 янв. 2024 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZWB.TO или XYLD.
Основные характеристики
| ZWB.TO | XYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.57% | 15.90% |
| Дох-ть за 1 год | 30.90% | 19.19% |
| Дох-ть за 3 года | 4.05% | 4.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.81% | 6.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.46% | 6.86% |
| Коэф-т Шарпа | 3.40 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 4.76 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.74 |
| Коэф-т Кальмара | 1.50 | 2.99 |
| Коэф-т Мартина | 17.43 | 24.40 |
| Индекс Язвы | 1.80% | 0.79% |
| Дневная вол-ть | 9.24% | 6.87% |
| Макс. просадка | -39.36% | -33.46% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ZWB.TO и XYLD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZWB.TO и XYLD
С начала года, ZWB.TO показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 15.90%. За последние 10 лет акции ZWB.TO превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 7.46% против 6.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZWB.TO и XYLD
ZWB.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZWB.TO c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWB.TO и XYLD
Дивидендная доходность ZWB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что меньше доходности XYLD в 9.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 6.69% | 7.62% | 7.30% | 5.46% | 5.80% | 5.53% | 5.59% | 4.80% | 5.04% | 5.64% | 4.77% | 5.23% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 9.09% | 10.51% | 13.44% | 9.08% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 4.67% | 3.24% | 4.65% | 4.15% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок ZWB.TO и XYLD
Максимальная просадка ZWB.TO за все время составила -39.36%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWB.TO и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZWB.TO и XYLD
BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) имеют волатильность 2.28% и 2.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.