Сравнение ZWB.TO с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
ZWB.TO и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 9 янв. 2024 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ZWB.TO и XYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZWB.TO и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 2.72% | 34.91% | 19.41% | 6.67% | -11.00% | 30.81% | 1.68% | 14.32% | -8.08% | 11.52% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 0.68% | 3.06% | 29.75% | 8.65% | -5.79% | 18.51% | -2.24% | 15.44% | 1.87% | 9.07% |
Разные валюты инструментов
ZWB.TO торгуется в CAD, в то время как XYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZWB.TO показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции ZWB.TO превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 11.37% против 8.63% соответственно.
ZWB.TO
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 43.97%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 11.37%
XYLD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZWB.TO и XYLD
ZWB.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.
Доходность на риск
ZWB.TO vs. XYLD — Ранг доходности на риск
ZWB.TO
XYLD
Сравнение ZWB.TO c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWB.TO | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.56 | 0.56 | +2.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.60 | 0.87 | +3.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.15 | +0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.45 | 0.72 | +4.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.91 | 2.57 | +19.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWB.TO | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56 | 0.56 | +2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.88 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.64 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.77 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между ZWB.TO и XYLD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWB.TO и XYLD
Дивидендная доходность ZWB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности XYLD в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 5.43% | 5.38% | 6.66% | 7.62% | 7.30% | 5.46% | 5.80% | 5.53% | 5.59% | 4.80% | 5.04% | 5.64% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.93% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок ZWB.TO и XYLD
Максимальная просадка ZWB.TO за все время составила -39.36%, что больше максимальной просадки XYLD в -27.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWB.TO и XYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZWB.TO | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.36% | -33.46% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -10.14% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -18.66% | -6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -33.46% | -5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -2.94% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -3.76% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.73% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWB.TO и XYLD
BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что ZWB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZWB.TO | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 4.04% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 6.50% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.42% | 13.97% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 10.59% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 13.53% | +2.10% |