PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWB.TO с OILY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWB.TO с OILY.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) and OILY.TO (Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF) are both exchange-traded funds - ZWB.TO is a Financials Equities fund actively managed by BMO, while OILY.TO is a Energy Equities fund tracking the Solactive Canada Energy Top 10 Index. ZWB.TO is actively managed, while OILY.TO is passively managed. Over the past year, ZWB.TO returned 52.18% vs 54.51% for OILY.TO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. ZWB.TO charges 0.71%/yr vs 0.60%/yr for OILY.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZWB.TO и OILY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZWB.TO показывает доходность 17.82%, что значительно ниже, чем у OILY.TO с доходностью 36.54%.

ZWB.TO

1 день
1.37%
1 месяц
6.22%
С начала года
17.82%
6 месяцев
20.64%
1 год
52.18%
3 года*
26.84%
5 лет*
14.13%
10 лет*
12.33%

OILY.TO

1 день
0.85%
1 месяц
2.24%
С начала года
36.54%
6 месяцев
30.17%
1 год
54.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWB.TO и OILY.TO

2026 (YTD)2025
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		17.82%38.97%
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		36.54%3.96%

Correlation

The correlation between ZWB.TO and OILY.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF

Часто сравнивают с ZWB.TO:
ZWB.TO с ZEB.TOZWB.TO с ZWC.TOZWB.TO с VDY.TOZWB.TO с VFV.TOZWB.TO с XDIV.TOZWB.TO с RBNK.TOZWB.TO с SRU-UN.TO
Часто сравнивают с OILY.TO:
OILY.TO с ENCC.TOOILY.TO с ENCL.TOOILY.TO с UTES.TOOILY.TO с HXE.TOOILY.TO с BASE.TOOILY.TO с EMAX.TOOILY.TO с TECH.TO

Доходность на риск

ZWB.TO vs. OILY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWB.TO
Ранг доходности на риск ZWB.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWB.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWB.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
OILY.TO
Ранг доходности на риск OILY.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILY.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILY.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILY.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILY.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILY.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWB.TO c OILY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWB.TOOILY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.61
2.85

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.38
3.51

+2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.47

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.70

4.92

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.09

15.05

+15.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWB.TO vs. OILY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWB.TO на текущий момент составляет 4.61, что выше коэффициента Шарпа OILY.TO равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWB.TO и OILY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWB.TOOILY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61

2.85

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.38

-0.63

Просадки

Сравнение просадок ZWB.TO и OILY.TO

Максимальная просадка ZWB.TO за все время составила -39.36%, что больше максимальной просадки OILY.TO в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWB.TO и OILY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWB.TOOILY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.36%

-22.70%

-16.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-11.14%

+3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-2.38%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-4.48%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

3.63%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWB.TO и OILY.TO

Текущая волатильность для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) составляет 4.41%, в то время как у Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что ZWB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWB.TOOILY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

7.98%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

16.36%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

19.32%

-7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

24.98%

-12.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

24.98%

-9.30%

Сравнение комиссий ZWB.TO и OILY.TO

ZWB.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии OILY.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWB.TO и OILY.TO

Дивидендная доходность ZWB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности OILY.TO в 12.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		12.58%11.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		4.95%5.38%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%

Часто задаваемые вопросы

ZWB.TO and OILY.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OILY.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OILY.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.71% for ZWB.TO.

ZWB.TO is categorized as Financials Equities, while OILY.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: BMO and Evolve. Their fees differ too: 0.71% for ZWB.TO and 0.60% for OILY.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWB.TO и OILY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор