Сравнение ZWB.TO с CIC.TO
ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) and CIC.TO (CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, ZWB.TO returned 12.33%/yr vs 12.91%/yr for CIC.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZWB.TO charges 0.71%/yr vs 0.87%/yr for CIC.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZWB.TO и CIC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZWB.TO показывает доходность 17.82%, а CIC.TO немного ниже – 17.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZWB.TO имеют среднегодовую доходность 12.33%, а акции CIC.TO немного впереди с 12.91%.
ZWB.TO
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 20.64%
- 1 год
- 52.18%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- 12.33%
CIC.TO
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.64%
- С начала года
- 17.33%
- 6 месяцев
- 20.18%
- 1 год
- 51.76%
- 3 года*
- 27.96%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам ZWB.TO и CIC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 17.82% | 34.91% | 19.41% | 6.67% | -11.00% | 30.81% | 1.68% | 14.32% | -8.08% | 11.52% |
CIC.TO CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF | 17.33% | 36.24% | 21.30% | 6.58% | -10.99% | 33.76% | 1.89% | 14.12% | -8.88% | 12.14% |
Correlation
The correlation between ZWB.TO and CIC.TO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2011 г. | 0.79 |
The correlation between ZWB.TO and CIC.TO shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZWB.TO и CIC.TO
Секторы
ZWB.TO
CIC.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
ZWB.TO
CIC.TO
Сырьевые материалы
ZWB.TO
-
CIC.TO
-
Коммуникационные услуги
ZWB.TO
-
CIC.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZWB.TO
-
CIC.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZWB.TO
-
CIC.TO
-
Энергетика
ZWB.TO
-
CIC.TO
-
Здравоохранение
ZWB.TO
-
CIC.TO
-
Промышленность
ZWB.TO
-
CIC.TO
-
Недвижимость
ZWB.TO
-
CIC.TO
-
Технологии
ZWB.TO
-
CIC.TO
-
Коммунальные услуги
ZWB.TO
-
CIC.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWB.TO vs. CIC.TO — Ранг доходности на риск
ZWB.TO
CIC.TO
Сравнение ZWB.TO c CIC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWB.TO | CIC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.90 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.70 | 6.32 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.09 | 29.62 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWB.TO | CIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61 | 4.60 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 1.16 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.80 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.70 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ZWB.TO и CIC.TO
Максимальная просадка ZWB.TO за все время составила -39.36%, примерно равная максимальной просадке CIC.TO в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWB.TO и CIC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZWB.TO | CIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.36% | -38.55% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -8.23% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.05% | -14.32% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -26.34% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -38.55% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.51% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -5.49% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.75% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWB.TO и CIC.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что ZWB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZWB.TO | CIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.09% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 9.93% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 11.30% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 12.75% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 16.29% | -0.61% |
Сравнение комиссий ZWB.TO и CIC.TO
ZWB.TO берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии CIC.TO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWB.TO и CIC.TO
Дивидендная доходность ZWB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности CIC.TO в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIC.TO CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF | 5.20% | 5.72% | 6.71% | 7.37% | 7.64% | 5.48% | 9.56% | 6.16% | 6.61% | 5.68% | 6.72% | 7.31% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 4.95% | 5.38% | 6.66% | 7.62% | 7.30% | 5.46% | 5.80% | 5.53% | 5.59% | 4.80% | 5.04% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ZWB.TO and CIC.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ZWB.TO is cheaper at 0.71% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZWB.TO is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.87% for CIC.TO.
They also come from different issuers: BMO and CI. Their fees differ too: 0.71% for ZWB.TO and 0.87% for CIC.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZWB.TO и CIC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор