PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZWB.TO с BANK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWB.TO с BANK.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) and BANK.TO (Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund) are both exchange-traded funds - ZWB.TO is a Financials Equities fund actively managed by BMO, while BANK.TO is a Derivative Income fund tracking the Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. ZWB.TO is actively managed, while BANK.TO is passively managed. Over the past 3 years, ZWB.TO returned 29.54%/yr vs 36.60%/yr for BANK.TO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ZWB.TO charges 0.72%/yr vs 0.60%/yr for BANK.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZWB.TO и BANK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZWB.TO показывает доходность 31.10%, что значительно ниже, чем у BANK.TO с доходностью 34.14%.

ZWB.TO

1 день
-0.65%
1 месяц
6.66%
6 месяцев
29.10%
С начала года
31.10%
1 год
61.53%
3 года*
29.54%
5 лет*
16.77%
10 лет*
13.50%

BANK.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
6.80%
6 месяцев
31.96%
С начала года
34.14%
1 год
71.31%
3 года*
36.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWB.TO и BANK.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		31.10%34.91%19.41%6.67%-15.81%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		34.14%41.00%27.90%16.23%-20.47%

Correlation

The correlation between ZWB.TO and BANK.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.90

The correlation between ZWB.TO and BANK.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZWB.TO и BANK.TO

Секторы
ZWB.TO
BANK.TO

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

ZWB.TO
100.0%
BANK.TO
100.0%

Сырьевые материалы

ZWB.TO

-

BANK.TO

-

Коммуникационные услуги

ZWB.TO

-

BANK.TO

-

Потребительский циклический сектор

ZWB.TO

-

BANK.TO

-

Потребительский защитный сектор

ZWB.TO

-

BANK.TO

-

Энергетика

ZWB.TO

-

BANK.TO

-

Здравоохранение

ZWB.TO

-

BANK.TO

-

Промышленность

ZWB.TO

-

BANK.TO

-

Недвижимость

ZWB.TO

-

BANK.TO

-

Технологии

ZWB.TO

-

BANK.TO

-

Коммунальные услуги

ZWB.TO

-

BANK.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с ZWB.TO:
ZWB.TO с ZEB.TOZWB.TO с ZWC.TOZWB.TO с VDY.TOZWB.TO с VFV.TOZWB.TO с XDIV.TOZWB.TO с RBNK.TOZWB.TO с SRU-UN.TO
Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с VEQT.TO

Доходность на риск

ZWB.TO vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWB.TO
Ранг доходности на риск ZWB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWB.TO c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZWB.TOBANK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.14
5.65

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.89
7.44

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.94

2.03

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.91

8.66

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.36

38.28

-2.93

ZWB.TO vs. BANK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWB.TO на текущий момент составляет 5.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BANK.TO равному 5.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWB.TO и BANK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZWB.TO и BANK.TO

Максимальная просадка ZWB.TO за все время составила -39.36%, что больше максимальной просадки BANK.TO в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWB.TO и BANK.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWB.TOBANK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.36%

-29.03%

-10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-8.27%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-15.49%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.08%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-8.57%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.87%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWB.TO и BANK.TO

BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) имеют волатильность 3.89% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWB.TOBANK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.91%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

10.98%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

12.69%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

15.62%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

15.62%

+0.06%

Сравнение комиссий ZWB.TO и BANK.TO

ZWB.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии BANK.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWB.TO и BANK.TO

Дивидендная доходность ZWB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности BANK.TO в 11.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		11.71%13.73%15.28%13.60%10.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		4.60%5.38%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%

Часто задаваемые вопросы

ZWB.TO and BANK.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BANK.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BANK.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.72% for ZWB.TO.

ZWB.TO is categorized as Financials Equities, while BANK.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: BMO and Evolve. Their fees differ too: 0.72% for ZWB.TO and 0.60% for BANK.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWB.TO и BANK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор