PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVU.TO с CUD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZVU.TO с CUD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO).

ZVU.TO и CUD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVU.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Capped Index. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. CUD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats CAD Hedged Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZVU.TO и CUD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZVU.TO и CUD.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZVU.TO
BMO MSCI USA Value ETF		5.61%20.00%15.86%11.00%-9.58%28.41%-3.14%21.55%-7.25%
CUD.TO
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged)		4.08%1.72%6.13%0.09%-2.31%18.87%-2.58%21.16%-4.64%

Доходность по периодам

С начала года, ZVU.TO показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у CUD.TO с доходностью 4.08%.

ZVU.TO

1 день
0.35%
1 месяц
-3.13%
С начала года
5.61%
6 месяцев
7.71%
1 год
24.55%
3 года*
16.66%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

CUD.TO

1 день
0.19%
1 месяц
-5.93%
С начала года
4.08%
6 месяцев
-0.56%
1 год
2.78%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.82%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI USA Value ETF

iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с ZVU.TO:
ZVU.TO с XCV.TOZVU.TO с ZGQ.TOZVU.TO с MGKZVU.TO с VFV.TOZVU.TO с ZLB.TOZVU.TO с VLUZVU.TO с ZUQ.TO
Часто сравнивают с CUD.TO:
CUD.TO с CDZ.TOCUD.TO с DGROCUD.TO с XHU.TOCUD.TO с CYH.TOCUD.TO с SCHDCUD.TO с ^GSPCCUD.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий ZVU.TO и CUD.TO

ZVU.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CUD.TO в 0.66%.

CUD.TO
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged)
ZVU.TO
BMO MSCI USA Value ETF

Доходность на риск

ZVU.TO vs. CUD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVU.TO
Ранг доходности на риск ZVU.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVU.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVU.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVU.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVU.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVU.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CUD.TO
Ранг доходности на риск CUD.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUD.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUD.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUD.TO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUD.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUD.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVU.TO c CUD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVU.TOCUD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.18

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

0.35

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.05

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

0.23

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

0.88

+6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVU.TO vs. CUD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVU.TO на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа CUD.TO равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVU.TO и CUD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVU.TOCUD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.18

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.19

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.60

-0.07

Корреляция

Корреляция между ZVU.TO и CUD.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVU.TO и CUD.TO

Дивидендная доходность ZVU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности CUD.TO в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZVU.TO
BMO MSCI USA Value ETF		1.50%1.62%2.13%2.55%2.45%1.89%2.38%1.97%1.98%0.00%0.00%0.00%
CUD.TO
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged)		1.98%1.99%1.76%1.96%1.84%1.98%2.05%1.65%2.05%1.44%1.76%1.72%

Просадки

Сравнение просадок ZVU.TO и CUD.TO

Максимальная просадка ZVU.TO за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки CUD.TO в -38.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVU.TO и CUD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZVU.TOCUD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-38.36%

+4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-10.62%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

-18.06%

-2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-5.97%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-4.08%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.81%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVU.TO и CUD.TO

BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что ZVU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZVU.TOCUD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

3.24%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

9.22%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

15.82%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

14.70%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

17.20%

+0.56%