Сравнение ZVRA с TGTX
ZVRA (Zevra Therapeutics Inc.) and TGTX (TG Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ZVRA returned -16.18%/yr vs 24.92%/yr for TGTX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZVRA и TGTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVRA показывает доходность 34.26%, что значительно ниже, чем у TGTX с доходностью 81.01%. За последние 10 лет акции ZVRA уступали акциям TGTX по среднегодовой доходности: -16.18% против 24.92% соответственно.
ZVRA
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -6.74%
- 6 месяцев
- 34.71%
- С начала года
- 34.26%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- -16.18%
- Всё время*
- -21.66%
TGTX
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- 76.51%
- С начала года
- 81.01%
- 1 год
- 42.34%
- 3 года*
- 37.80%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 24.92%
- Всё время*
- -7.67%
Сравнение доходности по годам ZVRA и TGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVRA Zevra Therapeutics Inc. | 34.26% | 7.43% | 27.33% | 42.70% | -47.30% | -22.23% | 84.70% | -78.71% | -56.05% | 37.29% |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | 81.01% | -0.96% | 76.23% | 44.38% | -37.74% | -63.48% | 368.65% | 170.73% | -50.00% | 76.34% |
Correlation
The correlation between ZVRA and TGTX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г. | 0.23 |
The correlation between ZVRA and TGTX shifts across timeframes, from 0.23 (10 years) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZVRA:
$711.15M
TGTX:
$8.26B
ZVRA:
$2.15
TGTX:
$2.88
ZVRA:
5.60
TGTX:
18.71
ZVRA:
5.69
TGTX:
12.34
ZVRA:
3.52
TGTX:
14.81
ZVRA:
$122.29M
TGTX:
$700.35M
ZVRA:
$104.94M
TGTX:
$581.54M
ZVRA:
$149.15M
TGTX:
$156.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVRA vs. TGTX — Ранг доходности на риск
ZVRA
TGTX
Сравнение ZVRA c TGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) и TG Therapeutics, Inc. (TGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZVRA | TGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.20 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.43 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 2.76 | -2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZVRA и TGTX
Максимальная просадка ZVRA за все время составила -99.27%, примерно равная максимальной просадке TGTX в -99.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVRA и TGTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVRA | TGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -99.52% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.40% | -29.81% | -10.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.47% | -67.71% | +24.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.42% | -90.18% | +26.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.85% | -93.19% | -4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.82% | -76.88% | -19.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.49% | -91.34% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.56% | 15.91% | +5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVRA и TGTX
Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с TG Therapeutics, Inc. (TGTX) с волатильностью 11.78%. Это указывает на то, что ZVRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVRA | TGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 11.78% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.57% | 33.39% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.97% | 47.06% | +13.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.23% | 87.80% | -27.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.82% | 86.79% | -5.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVRA и TGTX
Ни ZVRA, ни TGTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZVRA и TGTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zevra Therapeutics Inc. и TG Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZVRA and TGTX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZVRA has higher volatility (13.07%) compared to TGTX (11.78%). In terms of maximum drawdown, ZVRA dropped -99.27% vs TGTX's -99.52%.
TGTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVRA и TGTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор