PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVGNX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZVGNX с BBLIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

ZVGNX управляется Zevenbergen Capital Investments. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ZVGNX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZVGNX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZVGNX
Zevenbergen Genea Fund		-18.30%15.60%34.37%71.41%-58.89%-4.33%144.29%7.23%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, ZVGNX показывает доходность -18.30%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

ZVGNX

1 день
0.50%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-18.30%
6 месяцев
-23.12%
1 год
7.14%
3 года*
18.98%
5 лет*
-2.23%
10 лет*
17.20%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.25%
1 год
12.24%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zevenbergen Genea Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с ZVGNX:
ZVGNX с ZVNBXZVGNX с VOOZVGNX с SPYZVGNX с VIOO
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий ZVGNX и BBLIX

ZVGNX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

ZVGNX
Zevenbergen Genea Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

ZVGNX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVGNX
Ранг доходности на риск ZVGNX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVGNX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVGNX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVGNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVGNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVGNX: 88
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVGNX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVGNXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.02

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.59

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

0.79

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.98

3.20

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVGNX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVGNX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVGNX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVGNXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.02

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.63

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.58

-0.12

Корреляция

Корреляция между ZVGNX и BBLIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVGNX и BBLIX

ZVGNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%.

TTM20252024202320222021202020192018
ZVGNX
Zevenbergen Genea Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.36%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZVGNX и BBLIX

Максимальная просадка ZVGNX за все время составила -68.81%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVGNX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZVGNXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.81%

-33.49%

-35.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.10%

-7.32%

-24.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.62%

-28.06%

-38.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.02%

-1.80%

-27.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.81%

-6.47%

-14.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.49%

3.62%

+7.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVGNX и BBLIX

Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что ZVGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZVGNXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

1.57%

+9.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.90%

6.07%

+15.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.09%

16.07%

+17.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.09%

16.07%

+23.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.22%

18.79%

+16.43%