PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVC.TO с ZWC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZVC.TO с ZWC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO).

ZVC.TO и ZWC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVC.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Canada Enhanced Value Capped Index. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. ZWC.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 3 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ZVC.TO и ZWC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZVC.TO и ZWC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF		6.52%30.30%15.38%11.07%2.23%31.46%-3.94%10.02%-5.80%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		6.72%22.79%12.00%7.54%-3.54%25.39%-6.92%17.32%-10.22%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZVC.TO показывает доходность 6.52%, а ZWC.TO немного выше – 6.72%.

ZVC.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.75%
С начала года
6.52%
6 месяцев
14.78%
1 год
38.00%
3 года*
19.87%
5 лет*
16.40%
10 лет*
—

ZWC.TO

1 день
0.33%
1 месяц
-2.31%
С начала года
6.72%
6 месяцев
13.14%
1 год
27.25%
3 года*
15.19%
5 лет*
11.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI Canada Value Index ETF

BMO CA High Dividend Covered Call ETF

Часто сравнивают с ZVC.TO:
ZVC.TO с XIC.TOZVC.TO с VCN.TOZVC.TO с ZLB.TOZVC.TO с ZCN.TOZVC.TO с XCV.TOZVC.TO с XUS.TOZVC.TO с XCS.TO
Часто сравнивают с ZWC.TO:
ZWC.TO с ZWB.TOZWC.TO с VDY.TOZWC.TO с HDIV.TOZWC.TO с XEI.TOZWC.TO с ZDV.TOZWC.TO с ZWH.TOZWC.TO с HMAX.TO

Сравнение комиссий ZVC.TO и ZWC.TO

ZVC.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ZWC.TO в 0.91%.

ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF
ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF

Доходность на риск

ZVC.TO vs. ZWC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVC.TO
Ранг доходности на риск ZVC.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVC.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVC.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ZWC.TO
Ранг доходности на риск ZWC.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWC.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWC.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVC.TO c ZWC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVC.TOZWC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

2.70

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.51

3.45

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.58

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

3.10

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.20

16.13

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVC.TO vs. ZWC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVC.TO на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWC.TO равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVC.TO и ZWC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVC.TOZWC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.70

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

1.16

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.53

+0.11

Корреляция

Корреляция между ZVC.TO и ZWC.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVC.TO и ZWC.TO

Дивидендная доходность ZVC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности ZWC.TO в 5.70%

TTM202520242023202220212020201920182017
ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF		2.13%2.23%2.87%3.32%2.96%2.41%3.30%2.66%2.67%0.00%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		5.70%5.92%6.73%7.62%7.01%6.60%8.15%6.92%7.11%5.46%

Просадки

Сравнение просадок ZVC.TO и ZWC.TO

Максимальная просадка ZVC.TO за все время составила -41.00%, примерно равная максимальной просадке ZWC.TO в -40.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVC.TO и ZWC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZVC.TOZWC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.00%

-40.57%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-8.93%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-16.43%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-2.31%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-4.76%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.72%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVC.TO и ZWC.TO

BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что ZVC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZVC.TOZWC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.67%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

6.60%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

10.16%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

10.08%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

15.04%

+2.38%