Сравнение ZVC.TO с CUD.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO).
ZVC.TO и CUD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVC.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Canada Enhanced Value Capped Index. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. CUD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats CAD Hedged Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZVC.TO и CUD.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZVC.TO и CUD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVC.TO BMO MSCI Canada Value Index ETF | 6.62% | 30.30% | 15.38% | 11.07% | 2.23% | 31.46% | -3.94% | 10.02% | -5.80% |
CUD.TO iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) | 3.87% | 1.72% | 6.13% | 0.09% | -2.31% | 18.87% | -2.58% | 21.16% | -5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, ZVC.TO показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у CUD.TO с доходностью 3.87%.
ZVC.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 15.16%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- 16.42%
- 10 лет*
- —
CUD.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 6.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZVC.TO и CUD.TO
ZVC.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CUD.TO в 0.66%.
Доходность на риск
ZVC.TO vs. CUD.TO — Ранг доходности на риск
ZVC.TO
CUD.TO
Сравнение ZVC.TO c CUD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVC.TO | CUD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.76 | 0.14 | +2.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.52 | 0.31 | +3.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.05 | +0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 0.35 | +3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.04 | 1.35 | +17.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVC.TO | CUD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 0.14 | +2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.19 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ZVC.TO и CUD.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVC.TO и CUD.TO
Дивидендная доходность ZVC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности CUD.TO в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVC.TO BMO MSCI Canada Value Index ETF | 2.13% | 2.23% | 2.87% | 3.32% | 2.96% | 2.41% | 3.30% | 2.66% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CUD.TO iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) | 1.99% | 1.99% | 1.76% | 1.96% | 1.84% | 1.98% | 2.05% | 1.65% | 2.05% | 1.44% | 1.76% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок ZVC.TO и CUD.TO
Максимальная просадка ZVC.TO за все время составила -41.00%, что больше максимальной просадки CUD.TO в -38.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVC.TO и CUD.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZVC.TO | CUD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.00% | -38.36% | -2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -10.62% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -18.06% | +1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -6.15% | +4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -4.08% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.81% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVC.TO и CUD.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что ZVC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZVC.TO | CUD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 3.25% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 9.22% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 15.89% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 14.71% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 17.20% | +0.22% |