Сравнение ZUT.TO с ZDV.TO
ZUT.TO (BMO Equal Weight Utilities Index ETF) and ZDV.TO (BMO Canadian Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ZUT.TO is a Utilities Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Utilities Index, while ZDV.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO. ZUT.TO is passively managed, while ZDV.TO is actively managed. Over the past 10 years, ZUT.TO returned 10.12%/yr vs 11.00%/yr for ZDV.TO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZUT.TO charges 0.61%/yr vs 0.39%/yr for ZDV.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZUT.TO и ZDV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZUT.TO показывает доходность 19.99%, а ZDV.TO немного ниже – 19.98%. За последние 10 лет акции ZUT.TO уступали акциям ZDV.TO по среднегодовой доходности: 10.12% против 11.00% соответственно.
ZUT.TO
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 19.99%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 10.12%
ZDV.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 19.98%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 33.16%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение доходности по годам ZUT.TO и ZDV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUT.TO BMO Equal Weight Utilities Index ETF | 19.99% | 15.25% | 14.13% | -5.37% | -8.69% | 5.45% | 28.15% | 35.59% | -8.02% | 8.46% |
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 19.98% | 20.17% | 16.52% | 7.83% | -1.93% | 28.40% | -3.84% | 22.34% | -10.95% | 7.38% |
Correlation
The correlation between ZUT.TO and ZDV.TO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2011 г. | 0.56 |
The correlation between ZUT.TO and ZDV.TO shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.60 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZUT.TO и ZDV.TO
Секторы
ZUT.TO
ZDV.TO
Коммунальные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
ZUT.TO
ZDV.TO
Энергетика
ZUT.TO
ZDV.TO
Сырьевые материалы
ZUT.TO
-
ZDV.TO
Коммуникационные услуги
ZUT.TO
-
ZDV.TO
Потребительский циклический сектор
ZUT.TO
-
ZDV.TO
Потребительский защитный сектор
ZUT.TO
-
ZDV.TO
Финансовые услуги
ZUT.TO
-
ZDV.TO
Здравоохранение
ZUT.TO
-
ZDV.TO
Промышленность
ZUT.TO
-
ZDV.TO
Недвижимость
ZUT.TO
-
ZDV.TO
Технологии
ZUT.TO
-
ZDV.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUT.TO vs. ZDV.TO — Ранг доходности на риск
ZUT.TO
ZDV.TO
Сравнение ZUT.TO c ZDV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZUT.TO | ZDV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.70 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 5.01 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 19.47 | -11.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZUT.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 3.14 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.29 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.73 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.69 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ZUT.TO и ZDV.TO
Максимальная просадка ZUT.TO за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки ZDV.TO в -43.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUT.TO и ZDV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZUT.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.08% | -43.21% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -6.65% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.16% | -9.04% | -12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.42% | -16.72% | -15.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | -43.21% | +6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | 0.00% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -5.12% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 1.71% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUT.TO и ZDV.TO
Текущая волатильность для BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) составляет 2.38%, в то время как у BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что ZUT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZUT.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 2.67% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 9.75% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 10.63% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 10.95% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 15.11% | +1.39% |
Сравнение комиссий ZUT.TO и ZDV.TO
ZUT.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZDV.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUT.TO и ZDV.TO
Дивидендная доходность ZUT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности ZDV.TO в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 2.65% | 3.07% | 3.57% | 4.10% | 4.10% | 3.63% | 4.48% | 4.11% | 5.06% | 3.96% | 3.84% | 4.63% |
ZUT.TO BMO Equal Weight Utilities Index ETF | 2.78% | 3.44% | 3.98% | 4.35% | 3.95% | 3.25% | 3.31% | 4.00% | 4.59% | 3.71% | 3.98% | 4.63% |
Часто задаваемые вопросы
ZUT.TO and ZDV.TO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZDV.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZDV.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.61% for ZUT.TO.
ZUT.TO is categorized as Utilities Equities, while ZDV.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.61% for ZUT.TO and 0.39% for ZDV.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZUT.TO и ZDV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор