PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDV.TO с ZWC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDV.TO с ZWC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO).

ZDV.TO и ZWC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDV.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г.. ZWC.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 3 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDV.TO и ZWC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDV.TO и ZWC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF		10.73%20.17%16.52%7.83%-1.93%28.40%-3.84%22.34%-10.95%5.20%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		6.72%22.79%12.00%7.54%-3.54%25.39%-6.92%17.32%-10.05%7.34%

Доходность по периодам

С начала года, ZDV.TO показывает доходность 10.73%, что значительно выше, чем у ZWC.TO с доходностью 6.72%.

ZDV.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-1.61%
С начала года
10.73%
6 месяцев
10.05%
1 год
27.46%
3 года*
17.33%
5 лет*
13.63%
10 лет*
10.78%

ZWC.TO

1 день
0.33%
1 месяц
-2.31%
С начала года
6.72%
6 месяцев
13.14%
1 год
27.25%
3 года*
15.19%
5 лет*
11.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Canadian Dividend ETF

BMO CA High Dividend Covered Call ETF

Часто сравнивают с ZDV.TO:
ZDV.TO с VDY.TOZDV.TO с XEI.TOZDV.TO с XDIV.TOZDV.TO с XDV.TOZDV.TO с ZCN.TOZDV.TO с ZDY.TOZDV.TO с VCN.TO
Часто сравнивают с ZWC.TO:
ZWC.TO с ZWB.TOZWC.TO с VDY.TOZWC.TO с HDIV.TOZWC.TO с XEI.TOZWC.TO с ZWH.TOZWC.TO с HMAX.TOZWC.TO с ZLB.TO

Сравнение комиссий ZDV.TO и ZWC.TO

ZDV.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ZWC.TO в 0.91%.

ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF

Доходность на риск

ZDV.TO vs. ZWC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDV.TO
Ранг доходности на риск ZDV.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDV.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDV.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDV.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDV.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ZWC.TO
Ранг доходности на риск ZWC.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWC.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWC.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDV.TO c ZWC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDV.TOZWC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

2.70

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

3.45

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.58

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

3.10

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.87

16.13

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDV.TO vs. ZWC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDV.TO на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWC.TO равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDV.TO и ZWC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDV.TOZWC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.70

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

1.16

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.53

+0.12

Корреляция

Корреляция между ZDV.TO и ZWC.TO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDV.TO и ZWC.TO

Дивидендная доходность ZDV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности ZWC.TO в 5.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF		2.83%3.07%3.57%4.10%4.10%3.63%4.48%4.11%5.06%3.96%3.84%4.63%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		5.70%5.92%6.73%7.62%7.01%6.60%8.15%6.92%7.11%5.46%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZDV.TO и ZWC.TO

Максимальная просадка ZDV.TO за все время составила -43.21%, что больше максимальной просадки ZWC.TO в -40.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDV.TO и ZWC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDV.TOZWC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.21%

-40.57%

-2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-8.93%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.72%

-16.43%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-2.31%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-4.76%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.72%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDV.TO и ZWC.TO

BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) имеют волатильность 3.82% и 3.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDV.TOZWC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.67%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

6.60%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

10.16%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.90%

10.08%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

15.04%

+0.07%