Сравнение ZUT.TO с XFN.TO
ZUT.TO (BMO Equal Weight Utilities Index ETF) and XFN.TO (iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF) are both exchange-traded funds - ZUT.TO is a Utilities Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Utilities Index, while XFN.TO is a Financials Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZUT.TO returned 10.48%/yr vs 15.59%/yr for XFN.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.61% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZUT.TO и XFN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZUT.TO показывает доходность 22.00%, а XFN.TO немного ниже – 20.97%. За последние 10 лет акции ZUT.TO уступали акциям XFN.TO по среднегодовой доходности: 10.48% против 15.59% соответственно.
ZUT.TO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 22.00%
- 6 месяцев
- 19.83%
- 1 год
- 27.78%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.48%
XFN.TO
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 20.97%
- 6 месяцев
- 20.73%
- 1 год
- 49.32%
- 3 года*
- 33.89%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- 15.59%
Сравнение доходности по годам ZUT.TO и XFN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUT.TO BMO Equal Weight Utilities Index ETF | 22.00% | 15.33% | 14.22% | -5.29% | -8.62% | 5.52% | 28.24% | 35.70% | -7.94% | 8.54% |
XFN.TO iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | 20.97% | 34.40% | 29.32% | 13.09% | -9.92% | 35.57% | 0.99% | 20.66% | -9.76% | 12.54% |
Correlation
The correlation between ZUT.TO and XFN.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2010 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between ZUT.TO and XFN.TO has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов ZUT.TO и XFN.TO
Секторы
ZUT.TO
XFN.TO
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
ZUT.TO
XFN.TO
-
Энергетика
ZUT.TO
XFN.TO
-
Сырьевые материалы
ZUT.TO
-
XFN.TO
-
Коммуникационные услуги
ZUT.TO
-
XFN.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZUT.TO
-
XFN.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZUT.TO
-
XFN.TO
-
Финансовые услуги
ZUT.TO
-
XFN.TO
Здравоохранение
ZUT.TO
-
XFN.TO
-
Промышленность
ZUT.TO
-
XFN.TO
-
Недвижимость
ZUT.TO
-
XFN.TO
-
Технологии
ZUT.TO
-
XFN.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUT.TO vs. XFN.TO — Ранг доходности на риск
ZUT.TO
XFN.TO
Сравнение ZUT.TO c XFN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZUT.TO | XFN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.73 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 6.36 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 25.68 | -17.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZUT.TO и XFN.TO
Максимальная просадка ZUT.TO за все время составила -37.07%, что меньше максимальной просадки XFN.TO в -55.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUT.TO и XFN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZUT.TO | XFN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.07% | -55.53% | +18.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -7.80% | -1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.27% | -12.37% | -6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.36% | -21.90% | -10.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.07% | -39.93% | +2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.39% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -6.94% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 1.93% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUT.TO и XFN.TO
Текущая волатильность для BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) составляет 1.94%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что ZUT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZUT.TO | XFN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 3.32% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 10.14% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.33% | 12.20% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 13.50% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 16.51% | -0.03% |
Сравнение комиссий ZUT.TO и XFN.TO
И ZUT.TO, и XFN.TO имеют комиссию равную 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUT.TO и XFN.TO
Дивидендная доходность ZUT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности XFN.TO в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFN.TO iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | 2.02% | 2.39% | 3.16% | 3.60% | 3.48% | 2.67% | 3.35% | 3.00% | 3.43% | 2.73% | 2.83% | 3.17% |
ZUT.TO BMO Equal Weight Utilities Index ETF | 2.76% | 3.50% | 4.05% | 4.43% | 4.02% | 3.31% | 3.38% | 4.08% | 4.68% | 3.78% | 4.06% | 4.72% |
Часто задаваемые вопросы
ZUT.TO and XFN.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.61% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZUT.TO and XFN.TO have the same expense ratio: 0.61% per year.
ZUT.TO is categorized as Utilities Equities, while XFN.TO is Financials Equities. ZUT.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Utilities Index, while XFN.TO tracks S&P/TSX Capped Financials Index. They also come from different issuers: BMO and iShares.
Подберите оптимальное распределение для ZUT.TO и XFN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор