Сравнение ZUT.TO с XEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).
ZUT.TO и XEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUT.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Utilities Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. XEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ZUT.TO и XEQT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZUT.TO и XEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUT.TO BMO Equal Weight Utilities Index ETF | 16.20% | 15.25% | 14.13% | -5.37% | -8.69% | 5.45% | 28.15% | 9.21% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.51% | 19.47% | 24.36% | 17.25% | -11.01% | 18.94% | 11.82% | 9.89% |
Доходность по периодам
С начала года, ZUT.TO показывает доходность 16.20%, что значительно выше, чем у XEQT.TO с доходностью 1.51%.
ZUT.TO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 16.20%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 10.46%
XEQT.TO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZUT.TO и XEQT.TO
ZUT.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%.
Доходность на риск
ZUT.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск
ZUT.TO
XEQT.TO
Сравнение ZUT.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZUT.TO | XEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 1.33 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.13 | 1.85 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.29 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.79 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 7.98 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZUT.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 1.33 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.93 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.86 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между ZUT.TO и XEQT.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUT.TO и XEQT.TO
Дивидендная доходность ZUT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности XEQT.TO в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUT.TO BMO Equal Weight Utilities Index ETF | 2.91% | 3.44% | 3.98% | 4.35% | 3.95% | 3.25% | 3.31% | 4.00% | 4.59% | 3.71% | 3.98% | 4.63% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.64% | 1.66% | 2.01% | 2.07% | 2.12% | 1.64% | 1.66% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZUT.TO и XEQT.TO
Максимальная просадка ZUT.TO за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUT.TO и XEQT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZUT.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.08% | -29.74% | -7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -11.78% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.42% | -19.56% | -12.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.27% | +4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -4.20% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.64% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUT.TO и XEQT.TO
Текущая волатильность для BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) составляет 4.72%, в то время как у iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что ZUT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZUT.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 5.77% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 9.49% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 15.99% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 13.03% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 15.63% | +0.85% |