PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUT.TO с H.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZUT.TO с H.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и Hydro One Limited (H.TO).

ZUT.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Utilities Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ZUT.TO и H.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и Hydro One Limited (H.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZUT.TO и H.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF		16.20%15.25%14.13%-5.37%-8.69%5.45%28.15%35.59%-8.02%8.46%
H.TO
Hydro One Limited		6.58%26.73%14.75%12.95%14.72%18.87%18.51%29.05%-5.41%-1.36%

Доходность по периодам

С начала года, ZUT.TO показывает доходность 16.20%, что значительно выше, чем у H.TO с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции ZUT.TO уступали акциям H.TO по среднегодовой доходности: 10.46% против 12.95% соответственно.

ZUT.TO

1 день
0.48%
1 месяц
3.92%
С начала года
16.20%
6 месяцев
13.42%
1 год
28.59%
3 года*
11.64%
5 лет*
6.49%
10 лет*
10.46%

H.TO

1 день
0.80%
1 месяц
0.15%
С начала года
6.58%
6 месяцев
18.69%
1 год
21.09%
3 года*
17.86%
5 лет*
18.00%
10 лет*
12.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Utilities Index ETF

Hydro One Limited

Часто сравнивают с ZUT.TO:
ZUT.TO с XUT.TOZUT.TO с ZWU.TOZUT.TO с ZLB.TOZUT.TO с VDY.TOZUT.TO с XMA.TOZUT.TO с XDIV.TOZUT.TO с ZWC.TO
Часто сравнивают с H.TO:
H.TO с FTS.TOH.TO с FTSH.TO с CPX.TOH.TO с BLX.TOH.TO с CU.TOH.TO с INE.TOH.TO с SPY

Доходность на риск

ZUT.TO vs. H.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUT.TO
Ранг доходности на риск ZUT.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUT.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUT.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUT.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUT.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUT.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
H.TO
Ранг доходности на риск H.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUT.TO c H.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и Hydro One Limited (H.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUT.TOH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.50

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.13

2.09

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.27

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

2.31

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

4.69

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUT.TO vs. H.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUT.TO на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа H.TO равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUT.TO и H.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUT.TOH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.50

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.26

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.82

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.88

-0.31

Корреляция

Корреляция между ZUT.TO и H.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUT.TO и H.TO

Дивидендная доходность ZUT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности H.TO в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF		2.91%3.44%3.98%4.35%3.95%3.25%3.31%4.00%4.59%3.71%3.98%4.63%
H.TO
Hydro One Limited		2.30%2.40%2.80%2.94%3.78%3.20%3.50%3.81%4.49%3.88%4.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZUT.TO и H.TO

Максимальная просадка ZUT.TO за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки H.TO в -27.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUT.TO и H.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZUT.TOH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-27.68%

-9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-9.84%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.42%

-17.08%

-15.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-27.68%

-9.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.76%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-6.12%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.85%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUT.TO и H.TO

Текущая волатильность для BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) составляет 4.72%, в то время как у Hydro One Limited (H.TO) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что ZUT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZUT.TOH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.43%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

9.56%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

14.20%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

14.37%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

15.92%

+0.56%