Сравнение ZURN.SW с WELL
ZURN.SW (Zurich Insurance Group AG) and WELL (Welltower Inc.) are both stocks. ZURN.SW operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, ZURN.SW returned 16.03%/yr vs 13.06%/yr for WELL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZURN.SW и WELL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZURN.SW торгуется в CHF, в то время как WELL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WELL были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZURN.SW показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 15.64%. За последние 10 лет акции ZURN.SW превзошли акции WELL по среднегодовой доходности: 16.03% против 13.06% соответственно.
ZURN.SW
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 16.03%
WELL
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 15.64%
- 6 месяцев
- 12.28%
- 1 год
- 38.98%
- 3 года*
- 35.78%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 13.06%
Сравнение доходности по годам ZURN.SW и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG | 0.40% | 17.58% | 29.76% | 4.89% | 16.11% | 12.78% | 0.06% | 43.68% | 4.39% | 12.59% |
WELL Welltower Inc. | 15.64% | 30.94% | 54.35% | 29.09% | -20.10% | 41.02% | -24.17% | 20.95% | 16.43% | -4.03% |
Correlation
The correlation between ZURN.SW and WELL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2007 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZURN.SW vs. WELL — Ранг доходности на риск
ZURN.SW
WELL
Сравнение ZURN.SW c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZURN.SW | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.37 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 7.01 | -5.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZURN.SW и WELL
Максимальная просадка ZURN.SW за все время составила -65.97%, примерно равная максимальной просадке WELL в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZURN.SW и WELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZURN.SW | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.97% | -64.15% | -1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -16.53% | +3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.34% | -17.82% | +3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -37.26% | +21.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -64.15% | +24.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -1.77% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.50% | -13.84% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 5.58% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZURN.SW и WELL
Текущая волатильность для Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW) составляет 4.20%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что ZURN.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZURN.SW | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 10.03% | -5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 18.00% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 23.24% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 24.31% | -7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 32.61% | -13.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZURN.SW и WELL
Дивидендная доходность ZURN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности WELL в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 1.39% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG | 5.24% | 4.65% | 4.83% | 5.46% | 4.97% | 5.00% | 5.35% | 4.78% | 5.66% | 5.73% | 6.06% | 6.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZURN.SW и WELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zurich Insurance Group AG и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZURN.SW and WELL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ZURN.SW и WELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор