Сравнение ZURN.SW с BTC-USD
ZURN.SW (Zurich Insurance Group AG) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ZURN.SW returned 16.20%/yr vs 54.35%/yr for BTC-USD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZURN.SW и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZURN.SW торгуется в CHF, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZURN.SW показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.01%. За последние 10 лет акции ZURN.SW уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 16.20% против 54.35% соответственно.
ZURN.SW
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 16.20%
BTC-USD
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -18.29%
- С начала года
- -27.01%
- 6 месяцев
- -29.48%
- 1 год
- -40.86%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 54.35%
Сравнение доходности по годам ZURN.SW и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG | -1.11% | 17.58% | 29.76% | 4.89% | 16.11% | 12.78% | 0.06% | 43.68% | 4.39% | 12.59% |
BTC-USD Bitcoin | -27.01% | -18.10% | 139.43% | 130.71% | -63.59% | 64.10% | 270.45% | 90.80% | -74.41% | 1,351.56% |
Correlation
The correlation between ZURN.SW and BTC-USD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZURN.SW vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ZURN.SW
BTC-USD
Сравнение ZURN.SW c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZURN.SW | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.86 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.80 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | -1.37 | +2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZURN.SW и BTC-USD
Максимальная просадка ZURN.SW за все время составила -65.97%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -84.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZURN.SW и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZURN.SW | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.97% | -84.27% | +18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -51.11% | +38.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.34% | -51.11% | +36.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -75.48% | +60.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -83.01% | +43.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -48.99% | +47.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -41.86% | +29.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 35.48% | -30.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZURN.SW и BTC-USD
Текущая волатильность для Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW) составляет 5.58%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что ZURN.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZURN.SW | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 11.51% | -5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 35.05% | -20.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 35.76% | -18.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 45.50% | -28.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 56.04% | -36.61% |
Часто задаваемые вопросы
ZURN.SW and BTC-USD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ZURN.SW и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор