PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUH.TO с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZUH.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).

ZUH.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUH.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight US Health Care Index CAD Hedged. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZUH.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZUH.TO и ZSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZUH.TO
BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF		-4.55%6.34%-3.86%-1.73%-15.65%15.42%21.65%25.99%-2.84%25.34%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		-2.67%12.02%35.07%23.30%-12.68%27.53%15.61%24.69%3.24%13.54%

Доходность по периодам

С начала года, ZUH.TO показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у ZSP.TO с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции ZUH.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 5.80% против 14.46% соответственно.

ZUH.TO

1 день
0.99%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
0.92%
1 год
6.29%
3 года*
-1.48%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
5.80%

ZSP.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.34%
1 год
14.06%
3 года*
19.19%
5 лет*
13.82%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ZUH.TO:
ZUH.TO с HHL.TOZUH.TO с XHC.TOZUH.TO с VHTZUH.TO с LMAX.TOZUH.TO с HHLE.TOZUH.TO с ZNQ.TOZUH.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с VOOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Сравнение комиссий ZUH.TO и ZSP.TO

ZUH.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.

ZUH.TO
BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

ZUH.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUH.TO
Ранг доходности на риск ZUH.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUH.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUH.TO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUH.TO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUH.TO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUH.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUH.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUH.TOZSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.77

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.15

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

1.12

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.24

4.16

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUH.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUH.TO на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа ZSP.TO равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUH.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUH.TOZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.77

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.93

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.89

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.08

-0.47

Корреляция

Корреляция между ZUH.TO и ZSP.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUH.TO и ZSP.TO

Дивидендная доходность ZUH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности ZSP.TO в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZUH.TO
BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF		0.57%0.55%0.74%0.73%0.43%0.12%0.37%0.33%0.32%0.36%0.48%0.48%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.86%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Просадки

Сравнение просадок ZUH.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка ZUH.TO за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUH.TO и ZSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZUH.TOZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-26.94%

-7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-12.43%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.20%

-22.25%

-11.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-26.94%

-7.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.06%

-5.64%

-17.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-3.37%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.34%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUH.TO и ZSP.TO

BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что ZUH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZUH.TOZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.13%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

9.36%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

18.34%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

14.97%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

16.37%

+2.16%