PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZUH.TO с TDOC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZUH.TO с TDOC.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZUH.TO (BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF) and TDOC.TO (TD Global Healthcare Leaders Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds. ZUH.TO is passively managed, while TDOC.TO is actively managed. Over the past 5 years, ZUH.TO returned -1.47%/yr vs 5.24%/yr for TDOC.TO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ZUH.TO и TDOC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO) и TD Global Healthcare Leaders Index ETF (TDOC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZUH.TO показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у TDOC.TO с доходностью 1.29%.

ZUH.TO

1 день
-0.61%
1 месяц
8.54%
6 месяцев
2.87%
С начала года
5.34%
1 год
18.09%
3 года*
1.99%
5 лет*
-1.47%
10 лет*
6.26%

TDOC.TO

1 день
-0.60%
1 месяц
4.94%
6 месяцев
-1.86%
С начала года
1.29%
1 год
13.29%
3 года*
7.08%
5 лет*
5.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZUH.TO и TDOC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZUH.TO
BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF		5.34%6.34%-3.86%-1.73%-15.65%11.61%
TDOC.TO
TD Global Healthcare Leaders Index ETF		1.29%8.36%10.24%1.71%-1.37%15.59%

Correlation

The correlation between ZUH.TO and TDOC.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.76

The correlation between ZUH.TO and TDOC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF

TD Global Healthcare Leaders Index ETF

Часто сравнивают с ZUH.TO:
ZUH.TO с XHC.TOZUH.TO с HHL.TOZUH.TO с LMAX.TOZUH.TO с HHLE.TOZUH.TO с ZNQ.TOZUH.TO с VHTZUH.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с TDOC.TO:
TDOC.TO с HIG.TOTDOC.TO с FHH.TOTDOC.TO с HHL.TOTDOC.TO с LMAX.TOTDOC.TO с LONG.TOTDOC.TO с TBAL.TOTDOC.TO с TBNK.TO

Доходность на риск

ZUH.TO vs. TDOC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUH.TO
Ранг доходности на риск ZUH.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUH.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUH.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUH.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUH.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUH.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TDOC.TO
Ранг доходности на риск TDOC.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDOC.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDOC.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDOC.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDOC.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDOC.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUH.TO c TDOC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO) и TD Global Healthcare Leaders Index ETF (TDOC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZUH.TOTDOC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.94

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.45

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.13

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

2.69

+1.15

ZUH.TO vs. TDOC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUH.TO на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDOC.TO равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUH.TO и TDOC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZUH.TO и TDOC.TO

Максимальная просадка ZUH.TO за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки TDOC.TO в -17.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUH.TO и TDOC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZUH.TOTDOC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-17.52%

-16.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-11.77%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.23%

-12.66%

-9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.21%

-17.52%

-16.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.10%

-3.93%

-11.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-4.82%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

4.95%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUH.TO и TDOC.TO

BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с TD Global Healthcare Leaders Index ETF (TDOC.TO) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что ZUH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDOC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZUH.TOTDOC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.23%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

10.81%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

14.26%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

13.08%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

12.94%

+5.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUH.TO и TDOC.TO

Дивидендная доходность ZUH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности TDOC.TO в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDOC.TO
TD Global Healthcare Leaders Index ETF		1.18%1.09%3.68%0.98%1.16%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZUH.TO
BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF		0.52%0.55%0.74%0.73%0.43%0.12%0.37%0.33%0.33%0.36%0.98%0.48%

Часто задаваемые вопросы

ZUH.TO and TDOC.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: BMO and TD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZUH.TO и TDOC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор