PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUE.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZUE.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).

ZUE.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUE.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZUE.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZUE.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)		-4.34%15.57%23.40%24.35%-19.43%27.86%15.42%29.70%-6.88%21.02%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		4.54%31.51%21.64%11.63%-5.84%25.05%5.69%22.85%-8.84%8.94%

Доходность по периодам

С начала года, ZUE.TO показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 4.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZUE.TO имеют среднегодовую доходность 12.41%, а акции ZCN.TO немного впереди с 12.66%.

ZUE.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.64%
1 год
15.64%
3 года*
16.54%
5 лет*
10.29%
10 лет*
12.41%

ZCN.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.54%
6 месяцев
10.66%
1 год
34.87%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.92%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 (CAD Hedged)

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с ZUE.TO:
ZUE.TO с ZSP.TOZUE.TO с VSP.TOZUE.TO с VFV.TOZUE.TO с XEQT.TOZUE.TO с VCN.TOZUE.TO с TEC.TOZUE.TO с HXS.TO
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий ZUE.TO и ZCN.TO

ZUE.TO берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

ZUE.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUE.TO
Ранг доходности на риск ZUE.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUE.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUE.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUE.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUE.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUE.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUE.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUE.TOZCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.29

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.89

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.46

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

3.22

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

14.47

-8.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUE.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUE.TO на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа ZCN.TO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUE.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUE.TOZCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.29

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.15

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.85

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.66

+0.11

Корреляция

Корреляция между ZUE.TO и ZCN.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUE.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность ZUE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности ZCN.TO в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)		0.92%0.86%1.02%1.33%1.50%1.13%1.37%1.47%1.76%1.61%1.67%1.72%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.15%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.71%2.84%3.33%

Просадки

Сравнение просадок ZUE.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка ZUE.TO за все время составила -35.56%, примерно равная максимальной просадке ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUE.TO и ZCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZUE.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.56%

-37.18%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-11.02%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.34%

-16.25%

-9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.56%

-37.18%

+1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-4.29%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-4.80%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.46%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUE.TO и ZCN.TO

BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) имеют волатильность 5.46% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZUE.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.62%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

10.90%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

15.29%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

13.01%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

14.96%

+3.16%