PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUE.TO с XUSC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZUE.TO с XUSC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZUE.TO (BMO S&P 500 (CAD Hedged)) and XUSC.TO (iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)) are both exchange-traded funds - ZUE.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XUSC.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 3% Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, ZUE.TO returned 25.65% vs 28.32% for XUSC.TO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ZUE.TO charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for XUSC.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZUE.TO и XUSC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZUE.TO показывает доходность 10.04%, что значительно ниже, чем у XUSC.TO с доходностью 12.87%.

ZUE.TO

1 день
0.34%
1 месяц
4.57%
С начала года
10.04%
6 месяцев
9.86%
1 год
25.65%
3 года*
20.46%
5 лет*
12.23%
10 лет*
13.75%

XUSC.TO

1 день
0.16%
1 месяц
6.74%
С начала года
12.87%
6 месяцев
11.15%
1 год
28.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZUE.TO и XUSC.TO

2026 (YTD)20252024
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)		10.04%15.57%5.95%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		12.87%11.40%11.76%

Correlation

The correlation between ZUE.TO and XUSC.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.83

The correlation between ZUE.TO and XUSC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 (CAD Hedged)

iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)

Часто сравнивают с ZUE.TO:
ZUE.TO с ZSP.TOZUE.TO с VSP.TOZUE.TO с VFV.TOZUE.TO с XEQT.TOZUE.TO с VCN.TOZUE.TO с TEC.TOZUE.TO с HXS.TO
Часто сравнивают с XUSC.TO:
XUSC.TO с XSP.TOXUSC.TO с ESG.TOXUSC.TO с CNCL.TOXUSC.TO с TPU.TOXUSC.TO с ZEQL.TOXUSC.TO с VFV.TOXUSC.TO с XMTM.TO

Доходность на риск

ZUE.TO vs. XUSC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUE.TO
Ранг доходности на риск ZUE.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUE.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUE.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUE.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUE.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUE.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XUSC.TO
Ранг доходности на риск XUSC.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSC.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSC.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSC.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUE.TO c XUSC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUE.TOXUSC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.49

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.46

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.74

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.56

13.73

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUE.TO vs. XUSC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUE.TO на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUSC.TO равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUE.TO и XUSC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUE.TOXUSC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.49

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.27

-0.45

Просадки

Сравнение просадок ZUE.TO и XUSC.TO

Максимальная просадка ZUE.TO за все время составила -35.56%, что больше максимальной просадки XUSC.TO в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUE.TO и XUSC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZUE.TOXUSC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.56%

-18.31%

-17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-7.60%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-2.66%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.07%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUE.TO и XUSC.TO

BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что ZUE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUSC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZUE.TOXUSC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.55%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

8.51%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

11.44%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

15.70%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

15.70%

+2.44%

Сравнение комиссий ZUE.TO и XUSC.TO

ZUE.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XUSC.TO в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUE.TO и XUSC.TO

Дивидендная доходность ZUE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности XUSC.TO в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		0.83%0.94%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)		0.80%0.86%1.02%1.33%1.50%1.13%1.37%1.47%1.76%1.61%1.67%1.72%

Часто задаваемые вопросы

ZUE.TO and XUSC.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZUE.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZUE.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for XUSC.TO.

ZUE.TO is categorized as S&P 500, while XUSC.TO is Large Cap Blend Equities. ZUE.TO tracks S&P 500 Index, while XUSC.TO tracks S&P 500 3% Capped Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.09% for ZUE.TO and 0.12% for XUSC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZUE.TO и XUSC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор