Сравнение ZUD.TO с ZCN.TO
ZUD.TO (BMO US Dividend Hedged to CAD ETF) and ZCN.TO (BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - ZUD.TO is a Dividend fund managed by BMO, while ZCN.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index. Over the past 10 years, ZUD.TO returned 8.81%/yr vs 12.55%/yr for ZCN.TO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZUD.TO charges 0.30%/yr vs 0.06%/yr for ZCN.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZUD.TO и ZCN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZUD.TO показывает доходность 13.57%, что значительно выше, чем у ZCN.TO с доходностью 12.76%. За последние 10 лет акции ZUD.TO уступали акциям ZCN.TO по среднегодовой доходности: 8.81% против 12.55% соответственно.
ZUD.TO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 11.17%
- С начала года
- 13.57%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 8.81%
ZCN.TO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 8.19%
- С начала года
- 12.76%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 23.79%
- 5 лет*
- 15.30%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение доходности по годам ZUD.TO и ZCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUD.TO BMO US Dividend Hedged to CAD ETF | 13.57% | 11.69% | 15.31% | 6.36% | -7.23% | 25.80% | -5.27% | 21.08% | -5.69% | 13.59% |
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 12.76% | 31.51% | 21.64% | 11.63% | -5.84% | 25.05% | 5.69% | 22.85% | -8.85% | 8.98% |
Correlation
The correlation between ZUD.TO and ZCN.TO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2013 г. | 0.56 |
The correlation between ZUD.TO and ZCN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ZUD.TO и ZCN.TO
Секторы
ZUD.TO
ZCN.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
ZUD.TO
ZCN.TO
Сырьевые материалы
ZUD.TO
-
ZCN.TO
Коммуникационные услуги
ZUD.TO
-
ZCN.TO
Потребительский циклический сектор
ZUD.TO
-
ZCN.TO
Потребительский защитный сектор
ZUD.TO
-
ZCN.TO
Энергетика
ZUD.TO
-
ZCN.TO
Здравоохранение
ZUD.TO
-
ZCN.TO
Промышленность
ZUD.TO
-
ZCN.TO
Недвижимость
ZUD.TO
-
ZCN.TO
Технологии
ZUD.TO
-
ZCN.TO
Коммунальные услуги
ZUD.TO
-
ZCN.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUD.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск
ZUD.TO
ZCN.TO
Сравнение ZUD.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Dividend Hedged to CAD ETF (ZUD.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZUD.TO | ZCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.45 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 3.58 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 16.30 | -3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZUD.TO и ZCN.TO
Максимальная просадка ZUD.TO за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUD.TO и ZCN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZUD.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -37.18% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -9.30% | +3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.94% | -12.25% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | -16.25% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -37.18% | -3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.17% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -4.71% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.04% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUD.TO и ZCN.TO
BMO US Dividend Hedged to CAD ETF (ZUD.TO) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что ZUD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZUD.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 2.18% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 10.64% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 13.13% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 13.18% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 14.97% | +2.01% |
Сравнение комиссий ZUD.TO и ZCN.TO
ZUD.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUD.TO и ZCN.TO
Дивидендная доходность ZUD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности ZCN.TO в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.03% | 2.22% | 2.78% | 3.29% | 3.27% | 2.74% | 3.24% | 3.13% | 3.16% | 2.75% | 2.86% | 3.36% |
ZUD.TO BMO US Dividend Hedged to CAD ETF | 1.48% | 1.68% | 2.17% | 2.54% | 2.77% | 2.50% | 3.76% | 3.13% | 3.11% | 2.69% | 2.61% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
ZUD.TO and ZCN.TO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for ZUD.TO.
ZUD.TO is categorized as Dividend, while ZCN.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.30% for ZUD.TO and 0.06% for ZCN.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZUD.TO и ZCN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор