Сравнение ZUD.TO с PDIV.TO
ZUD.TO (BMO US Dividend Hedged to CAD ETF) and PDIV.TO (Purpose Enhanced Dividend Fund ETF) are both Dividend funds. Over the past 10 years, ZUD.TO returned 8.81%/yr vs 9.18%/yr for PDIV.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. ZUD.TO charges 0.30%/yr vs 0.77%/yr for PDIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZUD.TO и PDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZUD.TO показывает доходность 13.57%, что значительно выше, чем у PDIV.TO с доходностью 10.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZUD.TO имеют среднегодовую доходность 8.81%, а акции PDIV.TO немного впереди с 9.18%.
ZUD.TO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 11.17%
- С начала года
- 13.57%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 8.81%
PDIV.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.34%
- 6 месяцев
- 9.26%
- С начала года
- 10.88%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение доходности по годам ZUD.TO и PDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUD.TO BMO US Dividend Hedged to CAD ETF | 13.57% | 11.69% | 15.31% | 6.36% | -7.23% | 25.80% | -5.27% | 21.08% | -5.69% | 13.59% |
PDIV.TO Purpose Enhanced Dividend Fund ETF | 10.88% | 14.66% | 10.71% | 4.64% | -4.39% | 20.18% | -1.15% | 23.57% | -15.24% | 26.84% |
Correlation
The correlation between ZUD.TO and PDIV.TO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2013 г. | 0.28 |
Over the past year, ZUD.TO and PDIV.TO have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов ZUD.TO и PDIV.TO
Секторы
ZUD.TO
PDIV.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
ZUD.TO
PDIV.TO
Сырьевые материалы
ZUD.TO
-
PDIV.TO
Коммуникационные услуги
ZUD.TO
-
PDIV.TO
Потребительский циклический сектор
ZUD.TO
-
PDIV.TO
Потребительский защитный сектор
ZUD.TO
-
PDIV.TO
Энергетика
ZUD.TO
-
PDIV.TO
Здравоохранение
ZUD.TO
-
PDIV.TO
Промышленность
ZUD.TO
-
PDIV.TO
Недвижимость
ZUD.TO
-
PDIV.TO
-
Технологии
ZUD.TO
-
PDIV.TO
Коммунальные услуги
ZUD.TO
-
PDIV.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUD.TO vs. PDIV.TO — Ранг доходности на риск
ZUD.TO
PDIV.TO
Сравнение ZUD.TO c PDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Dividend Hedged to CAD ETF (ZUD.TO) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZUD.TO | PDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.63 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 3.98 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 17.38 | -4.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZUD.TO и PDIV.TO
Максимальная просадка ZUD.TO за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки PDIV.TO в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUD.TO и PDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZUD.TO | PDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -30.64% | -9.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -5.27% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.94% | -8.82% | -6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | -15.93% | -1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -30.64% | -9.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | 0.00% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -4.33% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.21% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUD.TO и PDIV.TO
BMO US Dividend Hedged to CAD ETF (ZUD.TO) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что ZUD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZUD.TO | PDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 1.41% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 5.51% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 6.87% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 10.06% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 13.91% | +3.07% |
Сравнение комиссий ZUD.TO и PDIV.TO
ZUD.TO берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PDIV.TO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUD.TO и PDIV.TO
Дивидендная доходность ZUD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности PDIV.TO в 11.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIV.TO Purpose Enhanced Dividend Fund ETF | 11.56% | 11.23% | 12.35% | 11.84% | 6.38% | 5.59% | 6.33% | 5.85% | 6.80% | 25.71% | 5.38% | 8.10% |
ZUD.TO BMO US Dividend Hedged to CAD ETF | 1.48% | 1.68% | 2.17% | 2.54% | 2.77% | 2.50% | 3.76% | 3.13% | 3.11% | 2.69% | 2.61% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
ZUD.TO and PDIV.TO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZUD.TO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZUD.TO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.77% for PDIV.TO.
They also come from different issuers: BMO and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.30% for ZUD.TO and 0.77% for PDIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZUD.TO и PDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор