Сравнение ZUD.TO с TBNK.TO
ZUD.TO (BMO US Dividend Hedged to CAD ETF) and TBNK.TO (TD Canadian Bank Dividend Index ETF) are both Dividend funds. Over the past 3 years, ZUD.TO returned 15.25%/yr vs 36.27%/yr for TBNK.TO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ZUD.TO charges 0.30%/yr vs 0.28%/yr for TBNK.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZUD.TO и TBNK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZUD.TO показывает доходность 13.57%, что значительно ниже, чем у TBNK.TO с доходностью 36.43%.
ZUD.TO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 11.17%
- С начала года
- 13.57%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 8.81%
TBNK.TO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 7.68%
- 6 месяцев
- 34.97%
- С начала года
- 36.43%
- 1 год
- 71.86%
- 3 года*
- 36.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZUD.TO и TBNK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZUD.TO BMO US Dividend Hedged to CAD ETF | 13.57% | 11.69% | 15.31% | 7.15% |
TBNK.TO TD Canadian Bank Dividend Index ETF | 36.43% | 44.62% | 20.33% | 7.99% |
Correlation
The correlation between ZUD.TO and TBNK.TO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г. | 0.49 |
The correlation between ZUD.TO and TBNK.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ZUD.TO и TBNK.TO
Секторы
ZUD.TO
TBNK.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
ZUD.TO
TBNK.TO
Сырьевые материалы
ZUD.TO
-
TBNK.TO
-
Коммуникационные услуги
ZUD.TO
-
TBNK.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZUD.TO
-
TBNK.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZUD.TO
-
TBNK.TO
-
Энергетика
ZUD.TO
-
TBNK.TO
-
Здравоохранение
ZUD.TO
-
TBNK.TO
-
Промышленность
ZUD.TO
-
TBNK.TO
-
Недвижимость
ZUD.TO
-
TBNK.TO
-
Технологии
ZUD.TO
-
TBNK.TO
-
Коммунальные услуги
ZUD.TO
-
TBNK.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUD.TO vs. TBNK.TO — Ранг доходности на риск
ZUD.TO
TBNK.TO
Сравнение ZUD.TO c TBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Dividend Hedged to CAD ETF (ZUD.TO) и TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZUD.TO | TBNK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.96 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 8.75 | -5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 37.85 | -25.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZUD.TO и TBNK.TO
Максимальная просадка ZUD.TO за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки TBNK.TO в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUD.TO и TBNK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZUD.TO | TBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -15.03% | -25.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -8.25% | +2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.94% | -15.03% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.55% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -2.37% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.90% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUD.TO и TBNK.TO
Текущая волатильность для BMO US Dividend Hedged to CAD ETF (ZUD.TO) составляет 2.82%, в то время как у TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что ZUD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZUD.TO | TBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 4.29% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 11.73% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 13.39% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 12.90% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 12.90% | +4.08% |
Сравнение комиссий ZUD.TO и TBNK.TO
ZUD.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TBNK.TO в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUD.TO и TBNK.TO
Дивидендная доходность ZUD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности TBNK.TO в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBNK.TO TD Canadian Bank Dividend Index ETF | 2.15% | 2.89% | 4.03% | 3.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZUD.TO BMO US Dividend Hedged to CAD ETF | 1.48% | 1.68% | 2.17% | 2.54% | 2.77% | 2.50% | 3.76% | 3.13% | 3.11% | 2.69% | 2.61% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
ZUD.TO and TBNK.TO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBNK.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBNK.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for ZUD.TO.
They also come from different issuers: BMO and TD. Their fees differ too: 0.30% for ZUD.TO and 0.28% for TBNK.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZUD.TO и TBNK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор