Сравнение ZUD.TO с XDU.TO
ZUD.TO (BMO US Dividend Hedged to CAD ETF) and XDU.TO (iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - ZUD.TO is a Dividend fund managed by BMO, while XDU.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Market TR CAD. Over the past 5 years, ZUD.TO returned 9.36%/yr vs 7.97%/yr for XDU.TO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZUD.TO charges 0.30%/yr vs 0.16%/yr for XDU.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZUD.TO и XDU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZUD.TO показывает доходность 13.57%, что значительно ниже, чем у XDU.TO с доходностью 16.08%.
ZUD.TO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 11.17%
- С начала года
- 13.57%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 8.81%
XDU.TO
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 10.05%
- С начала года
- 16.08%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZUD.TO и XDU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUD.TO BMO US Dividend Hedged to CAD ETF | 13.57% | 11.69% | 15.31% | 6.36% | -7.23% | 25.80% | -5.27% | 21.08% | -5.69% | 9.07% |
XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | 16.08% | 2.51% | 14.32% | 3.75% | -3.70% | 28.08% | -0.76% | 15.98% | 4.69% | 4.44% |
Correlation
The correlation between ZUD.TO and XDU.TO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г. | 0.56 |
The correlation between ZUD.TO and XDU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ZUD.TO и XDU.TO
Секторы
ZUD.TO
XDU.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
ZUD.TO
XDU.TO
Сырьевые материалы
ZUD.TO
-
XDU.TO
Коммуникационные услуги
ZUD.TO
-
XDU.TO
Потребительский циклический сектор
ZUD.TO
-
XDU.TO
Потребительский защитный сектор
ZUD.TO
-
XDU.TO
Энергетика
ZUD.TO
-
XDU.TO
Здравоохранение
ZUD.TO
-
XDU.TO
Промышленность
ZUD.TO
-
XDU.TO
Недвижимость
ZUD.TO
-
XDU.TO
-
Технологии
ZUD.TO
-
XDU.TO
Коммунальные услуги
ZUD.TO
-
XDU.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUD.TO vs. XDU.TO — Ранг доходности на риск
ZUD.TO
XDU.TO
Сравнение ZUD.TO c XDU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Dividend Hedged to CAD ETF (ZUD.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZUD.TO | XDU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 3.12 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 9.22 | +3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZUD.TO и XDU.TO
Максимальная просадка ZUD.TO за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки XDU.TO в -28.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUD.TO и XDU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZUD.TO | XDU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -28.56% | -12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -6.13% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.94% | -16.67% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | -16.67% | -0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.42% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -5.95% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.07% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUD.TO и XDU.TO
Текущая волатильность для BMO US Dividend Hedged to CAD ETF (ZUD.TO) составляет 2.82%, в то время как у iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что ZUD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZUD.TO | XDU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 3.84% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 7.83% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 11.12% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 18.72% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 28.94% | -11.96% |
Сравнение комиссий ZUD.TO и XDU.TO
ZUD.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XDU.TO в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUD.TO и XDU.TO
Дивидендная доходность ZUD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности XDU.TO в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | 2.21% | 2.54% | 2.31% | 2.53% | 2.25% | 2.13% | 2.99% | 2.54% | 2.49% | 1.39% | 0.00% | 0.00% |
ZUD.TO BMO US Dividend Hedged to CAD ETF | 1.48% | 1.68% | 2.17% | 2.54% | 2.77% | 2.50% | 3.76% | 3.13% | 3.11% | 2.69% | 2.61% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
ZUD.TO and XDU.TO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDU.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDU.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.30% for ZUD.TO.
ZUD.TO is categorized as Dividend, while XDU.TO is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.30% for ZUD.TO and 0.16% for XDU.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZUD.TO и XDU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор