PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUCM.TO с ZEB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZUCM.TO с ZEB.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZUCM.TO (BMO USD Cash Management ETF) and ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) are both exchange-traded funds - ZUCM.TO is a Money Market fund actively managed by BMO, while ZEB.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. ZUCM.TO is actively managed, while ZEB.TO is passively managed. Over the past year, ZUCM.TO returned 5.72% vs 63.15% for ZEB.TO. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. ZUCM.TO charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for ZEB.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZUCM.TO и ZEB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZUCM.TO показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у ZEB.TO с доходностью 21.18%.

ZUCM.TO

1 день
0.10%
1 месяц
2.35%
С начала года
2.88%
6 месяцев
1.35%
1 год
5.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZEB.TO

1 день
1.64%
1 месяц
6.82%
С начала года
21.18%
6 месяцев
24.38%
1 год
63.15%
3 года*
34.10%
5 лет*
18.56%
10 лет*
15.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZUCM.TO и ZEB.TO

2026 (YTD)202520242023
ZUCM.TO
BMO USD Cash Management ETF		2.88%-0.61%14.39%-1.38%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		21.18%43.43%24.58%15.45%

Correlation

The correlation between ZUCM.TO and ZEB.TO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO USD Cash Management ETF

BMO Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с ZUCM.TO:
ZUCM.TO с CASH.TOZUCM.TO с PSU-U.TOZUCM.TO с HISU-U.TOZUCM.TO с TBIL.TOZUCM.TO с ZMMK.TOZUCM.TO с MNY.TOZUCM.TO с HSUV-U.TO
Часто сравнивают с ZEB.TO:
ZEB.TO с ZWB.TOZEB.TO с VDY.TOZEB.TO с HBNK.TOZEB.TO с HCAL.TOZEB.TO с HMAX.TOZEB.TO с ZSP.TOZEB.TO с XIC.TO

Доходность на риск

ZUCM.TO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUCM.TO
Ранг доходности на риск ZUCM.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUCM.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUCM.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUCM.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUCM.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUCM.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ZEB.TO
Ранг доходности на риск ZEB.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEB.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEB.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEB.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEB.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUCM.TO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUCM.TOZEB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
5.00

-3.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
6.79

-4.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.94

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

7.52

-5.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

32.34

-28.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUCM.TO vs. ZEB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUCM.TO на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа ZEB.TO равного 5.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUCM.TO и ZEB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUCM.TOZEB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

5.00

-3.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.89

+0.14

Просадки

Сравнение просадок ZUCM.TO и ZEB.TO

Максимальная просадка ZUCM.TO за все время составила -5.81%, что меньше максимальной просадки ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUCM.TO и ZEB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZUCM.TOZEB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.81%

-39.69%

+33.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-8.44%

+4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-5.65%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.96%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUCM.TO и ZEB.TO

Текущая волатильность для BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) составляет 0.75%, в то время как у BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что ZUCM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZUCM.TOZEB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

5.08%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

11.16%

-7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

12.71%

-8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.34%

13.53%

-8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

16.91%

-11.57%

Сравнение комиссий ZUCM.TO и ZEB.TO

ZUCM.TO берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ZEB.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUCM.TO и ZEB.TO

Дивидендная доходность ZUCM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности ZEB.TO в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		2.49%2.95%3.98%4.75%4.29%3.13%4.15%3.65%3.64%3.02%3.19%3.70%
ZUCM.TO
BMO USD Cash Management ETF		3.81%4.19%4.88%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZUCM.TO and ZEB.TO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZUCM.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZUCM.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for ZEB.TO.

ZUCM.TO is categorized as Money Market, while ZEB.TO is Financials Equities. Their fees differ too: 0.14% for ZUCM.TO and 0.25% for ZEB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZUCM.TO и ZEB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор