Сравнение ZUCM.TO с TBIL.TO
ZUCM.TO (BMO USD Cash Management ETF) and TBIL.TO (Harvest Canadian T-Bill ETF) are both Money Market funds. Both are actively managed. Over the past year, ZUCM.TO returned 5.72% vs 2.28% for TBIL.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ZUCM.TO charges 0.14%/yr vs 0.00%/yr for TBIL.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZUCM.TO и TBIL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZUCM.TO показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у TBIL.TO с доходностью 0.83%.
ZUCM.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBIL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZUCM.TO и TBIL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZUCM.TO BMO USD Cash Management ETF | 2.88% | -0.61% | 11.76% |
TBIL.TO Harvest Canadian T-Bill ETF | 0.83% | 2.60% | 9.21% |
Correlation
The correlation between ZUCM.TO and TBIL.TO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUCM.TO vs. TBIL.TO — Ранг доходности на риск
ZUCM.TO
TBIL.TO
Сравнение ZUCM.TO c TBIL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) и Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZUCM.TO | TBIL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -17.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 4.08 | -2.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 57.46 | -55.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 258.77 | -254.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZUCM.TO | TBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 8.01 | -6.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 5.25 | -4.22 |
Просадки
Сравнение просадок ZUCM.TO и TBIL.TO
Максимальная просадка ZUCM.TO за все время составила -5.81%, что больше максимальной просадки TBIL.TO в -0.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUCM.TO и TBIL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZUCM.TO | TBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.81% | -0.38% | -5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -0.04% | -3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -0.00% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 0.01% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUCM.TO и TBIL.TO
BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что ZUCM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZUCM.TO | TBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.04% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 0.18% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 0.29% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 1.08% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 1.08% | +4.26% |
Сравнение комиссий ZUCM.TO и TBIL.TO
ZUCM.TO берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии TBIL.TO в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUCM.TO и TBIL.TO
Дивидендная доходность ZUCM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности TBIL.TO в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TBIL.TO Harvest Canadian T-Bill ETF | 2.27% | 2.57% | 8.81% | 0.00% |
ZUCM.TO BMO USD Cash Management ETF | 3.81% | 4.19% | 4.88% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
ZUCM.TO and TBIL.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBIL.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBIL.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.14% for ZUCM.TO.
They also come from different issuers: BMO and Harvest. Their fees differ too: 0.14% for ZUCM.TO and 0.00% for TBIL.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZUCM.TO и TBIL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор