PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUCM.TO с HISU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZUCM.TO с HISU-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZUCM.TO (BMO USD Cash Management ETF) and HISU-U.TO (Evolve US High Interest Savings Account Fund) are both Money Market funds. Both are actively managed. Over the past year, ZUCM.TO returned 5.72% vs 4.50% for HISU-U.TO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZUCM.TO charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for HISU-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZUCM.TO и HISU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) и Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZUCM.TO торгуется в CAD, в то время как HISU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HISU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZUCM.TO показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у HISU-U.TO с доходностью 2.44%.

ZUCM.TO

1 день
0.10%
1 месяц
2.35%
С начала года
2.88%
6 месяцев
1.35%
1 год
5.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HISU-U.TO

1 день
0.11%
1 месяц
2.34%
С начала года
2.44%
6 месяцев
0.91%
1 год
4.50%
3 года*
4.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZUCM.TO и HISU-U.TO

2026 (YTD)202520242023
ZUCM.TO
BMO USD Cash Management ETF		2.88%-0.61%14.39%-1.38%
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		2.44%-1.75%12.72%-2.24%

Correlation

The correlation between ZUCM.TO and HISU-U.TO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.71

The correlation between ZUCM.TO and HISU-U.TO shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO USD Cash Management ETF

Evolve US High Interest Savings Account Fund

Часто сравнивают с ZUCM.TO:
ZUCM.TO с PSU-U.TOZUCM.TO с CASH.TOZUCM.TO с ZMMK.TOZUCM.TO с HSUV-U.TOZUCM.TO с TBIL.TOZUCM.TO с MNY.TOZUCM.TO с ZAG.TO
Часто сравнивают с HISU-U.TO:
HISU-U.TO с MNY.TOHISU-U.TO с TECH.TOHISU-U.TO с CASH.TOHISU-U.TO с HISA.NEOHISU-U.TO с TBIL.TOHISU-U.TO с HSUV-U.TOHISU-U.TO с UTES.TO

Доходность на риск

ZUCM.TO vs. HISU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUCM.TO
Ранг доходности на риск ZUCM.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUCM.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUCM.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUCM.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUCM.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUCM.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HISU-U.TO
Ранг доходности на риск HISU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUCM.TO c HISU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) и Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUCM.TOHISU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.99

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.37

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

1.13

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

2.94

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUCM.TO vs. HISU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUCM.TO на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа HISU-U.TO равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUCM.TO и HISU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUCM.TOHISU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.99

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.85

+0.18

Просадки

Сравнение просадок ZUCM.TO и HISU-U.TO

Максимальная просадка ZUCM.TO за все время составила -5.81%, что больше максимальной просадки HISU-U.TO в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUCM.TO и HISU-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZUCM.TOHISU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.81%

-5.49%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-4.01%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.58%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-1.78%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.54%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUCM.TO и HISU-U.TO

Текущая волатильность для BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) составляет 0.75%, в то время как у Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что ZUCM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HISU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZUCM.TOHISU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.86%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

3.45%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

4.59%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.34%

5.94%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

5.94%

-0.60%

Сравнение комиссий ZUCM.TO и HISU-U.TO

ZUCM.TO берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии HISU-U.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUCM.TO и HISU-U.TO

Дивидендная доходность ZUCM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности HISU-U.TO в 2.74%

ПозицияTTM2025202420232022
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		2.74%2.93%3.70%3.85%0.90%
ZUCM.TO
BMO USD Cash Management ETF		3.81%4.19%4.88%1.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ZUCM.TO and HISU-U.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZUCM.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZUCM.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for HISU-U.TO.

They also come from different issuers: BMO and Evolve. Their fees differ too: 0.14% for ZUCM.TO and 0.15% for HISU-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZUCM.TO и HISU-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор