PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUCM.TO с MNY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZUCM.TO с MNY.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZUCM.TO (BMO USD Cash Management ETF) and MNY.TO (Purpose Cash Management Fund) are both Money Market funds. Both are actively managed. Over the past year, ZUCM.TO returned 5.72% vs 2.59% for MNY.TO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ZUCM.TO charges 0.14%/yr vs 0.22%/yr for MNY.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZUCM.TO и MNY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZUCM.TO показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у MNY.TO с доходностью 0.96%.

ZUCM.TO

1 день
0.10%
1 месяц
2.35%
С начала года
2.88%
6 месяцев
1.35%
1 год
5.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MNY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.21%
1 год
2.59%
3 года*
3.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZUCM.TO и MNY.TO

2026 (YTD)202520242023
ZUCM.TO
BMO USD Cash Management ETF		2.88%-0.61%14.39%-1.38%
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		0.96%3.03%4.69%1.39%

Correlation

The correlation between ZUCM.TO and MNY.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO USD Cash Management ETF

Purpose Cash Management Fund

Часто сравнивают с ZUCM.TO:
ZUCM.TO с CASH.TOZUCM.TO с PSU-U.TOZUCM.TO с HISU-U.TOZUCM.TO с ZMMK.TOZUCM.TO с TBIL.TOZUCM.TO с HSUV-U.TOZUCM.TO с ZAG.TO
Часто сравнивают с MNY.TO:
MNY.TO с CASH.TOMNY.TO с PSA.TOMNY.TO с ZMMK.TOMNY.TO с CMR.TOMNY.TO с CBIL.TOMNY.TO с HSAV.TOMNY.TO с TCSH.TO

Доходность на риск

ZUCM.TO vs. MNY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUCM.TO
Ранг доходности на риск ZUCM.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUCM.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUCM.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUCM.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUCM.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUCM.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MNY.TO
Ранг доходности на риск MNY.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUCM.TO c MNY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUCM.TOMNY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
16.13

-14.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
52.42

-50.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

22.36

-21.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

65.14

-63.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

607.07

-602.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUCM.TO vs. MNY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUCM.TO на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа MNY.TO равного 16.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUCM.TO и MNY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUCM.TOMNY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

16.13

-14.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

11.02

-9.98

Просадки

Сравнение просадок ZUCM.TO и MNY.TO

Максимальная просадка ZUCM.TO за все время составила -5.81%, что больше максимальной просадки MNY.TO в -0.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUCM.TO и MNY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZUCM.TOMNY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.81%

-0.24%

-5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-0.04%

-3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-0.00%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

0.00%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUCM.TO и MNY.TO

BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) с волатильностью 0.03%. Это указывает на то, что ZUCM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZUCM.TOMNY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.03%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

0.12%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

0.16%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.34%

0.37%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

0.37%

+4.97%

Сравнение комиссий ZUCM.TO и MNY.TO

ZUCM.TO берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии MNY.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUCM.TO и MNY.TO

Дивидендная доходность ZUCM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности MNY.TO в 2.56%

ПозицияTTM2025202420232022
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		2.56%2.93%4.71%4.85%1.47%
ZUCM.TO
BMO USD Cash Management ETF		3.81%4.19%4.88%1.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZUCM.TO and MNY.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZUCM.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZUCM.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.22% for MNY.TO.

They also come from different issuers: BMO and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.14% for ZUCM.TO and 0.22% for MNY.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZUCM.TO и MNY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор