- ISIN
- CA05609U2065
- Эмитент
- BMO
- Дата выпуска
- 29 сент. 2023 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Money Market
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- Canada
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZUCM.TO
BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) прибавил 2.9% с начала года. Текущая цена акции ZUCM.TO — CA$31.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) показал доход в 2.88% с начала года и 5.72% за последние 12 месяцев.
BMO USD Cash Management ETF
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 6.71%
- С начала года
- 12.32%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 15.62%
- 10 лет*
- 14.59%
Доходность ZUCM.TO по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2024 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ZUCM.TO закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 30 мая 2024 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 4 февр. 2025 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.63% | 0.56% | 2.48% | -2.17% | 1.79% | 0.88% | 2.88% | ||||||
| 2025 | 1.95% | -0.64% | -0.18% | -3.79% | -0.21% | -0.34% | 1.94% | -0.34% | 1.69% | 0.95% | 0.06% | -1.55% | -0.61% |
| 2024 | 1.86% | 1.67% | 0.42% | 1.15% | 0.25% | 0.78% | 1.30% | -1.81% | 0.77% | 3.26% | 0.77% | 3.19% | 14.39% |
| 2023 | 2.64% | -1.77% | -2.19% | -1.38% |
Метрики бенчмарка
BMO USD Cash Management ETF has an annualized alpha of 5.54%, beta of 0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 03, 2023.
- This ETF captured 12.40% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -16.65%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.54%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 12.40%
- Участие в снижении
- -16.65%
Комиссия
Комиссия ZUCM.TO составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZUCM.TO имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ZUCM.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.48 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 3.31 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 12.49 | -8.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BMO USD Cash Management ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | CA$1.18 | CA$1.27 | CA$1.56 | CA$0.41 |
Дивидендный доход | 3.81% | 4.19% | 4.88% | 1.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BMO USD Cash Management ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CA$0.09 | CA$0.09 | CA$0.09 | CA$0.09 | CA$0.09 | CA$0.00 | CA$0.45 | ||||||
| 2025 | CA$0.11 | CA$0.11 | CA$0.11 | CA$0.11 | CA$0.11 | CA$0.11 | CA$0.11 | CA$0.11 | CA$0.11 | CA$0.10 | CA$0.10 | CA$0.10 | CA$1.27 |
| 2024 | CA$0.14 | CA$0.14 | CA$0.14 | CA$0.14 | CA$0.14 | CA$0.14 | CA$0.14 | CA$0.14 | CA$0.13 | CA$0.12 | CA$0.11 | CA$0.11 | CA$1.56 |
| 2023 | CA$0.14 | CA$0.14 | CA$0.14 | CA$0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BMO USD Cash Management ETF показал максимальную просадку в 5.81%, зарегистрированную 16 июн. 2025 г.. Полное восстановление заняло 242 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -5.81%июнь 2025 г. | 4mo 12d | 11mo 22d | 1y 3moфевр. 2025 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2023 года2023 | -3.98%дек. 2023 г. | 1mo 26d | 2mo 29d | 4mo 25dнояб. 2023 г. - март 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.85%авг. 2024 г. | 27d | 1mo 15d | 2mo 12dиюль 2024 г. - окт. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.15%май 2024 г. | 29d | 14d | 1mo 13dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.98%июль 2024 г. | 13d | 11d | 24dиюнь 2024 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| ZUCM.TO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.81% | -27.59% | +21.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -8.86% | +5.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -3.51% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 2.34% | -0.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ZUCM.TO
Добавьте BMO USD Cash Management ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZUCM.TO