PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUCM.TO с UBIL-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZUCM.TO с UBIL-U.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ZUCM.TO (BMO USD Cash Management ETF) and UBIL-U.TO (Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD) are both exchange-traded funds - ZUCM.TO is a Money Market fund actively managed by BMO, while UBIL-U.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, ZUCM.TO returned 7.45% vs 7.46% for UBIL-U.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. ZUCM.TO charges 0.14%/yr vs 0.12%/yr for UBIL-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZUCM.TO и UBIL-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) и Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZUCM.TO торгуется в CAD, в то время как UBIL-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBIL-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZUCM.TO показывает доходность 5.25%, а UBIL-U.TO немного выше – 5.40%.

ZUCM.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
3.03%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.66%
1 год
7.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UBIL-U.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
3.17%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.59%
1 год
7.46%
3 года*
7.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZUCM.TO и UBIL-U.TO

2026 (YTD)202520242023
ZUCM.TO
BMO USD Cash Management ETF		5.25%-0.61%14.39%-1.38%
UBIL-U.TO
Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD		5.40%-0.54%14.42%-0.16%

Correlation

The correlation between ZUCM.TO and UBIL-U.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.28

The correlation between ZUCM.TO and UBIL-U.TO shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO USD Cash Management ETF

Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD

Часто сравнивают с ZUCM.TO:
ZUCM.TO с CASH.TOZUCM.TO с HISU-U.TOZUCM.TO с PSU-U.TOZUCM.TO с HSUV-U.TOZUCM.TO с ZMMK.TOZUCM.TO с MNY.TOZUCM.TO с CMR.TO
Часто сравнивают с UBIL-U.TO:
UBIL-U.TO с HXT.TOUBIL-U.TO с MNU-U.TOUBIL-U.TO с CBIL.TOUBIL-U.TO с USCL.TOUBIL-U.TO с CASH.TOUBIL-U.TO с HSAV.TOUBIL-U.TO с HXS.TO

Доходность на риск

ZUCM.TO vs. UBIL-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUCM.TO
Ранг доходности на риск ZUCM.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUCM.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUCM.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUCM.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUCM.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUCM.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
UBIL-U.TO
Ранг доходности на риск UBIL-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBIL-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUCM.TO c UBIL-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) и Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZUCM.TOUBIL-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.71

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.41

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.02

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

5.52

-0.10

ZUCM.TO vs. UBIL-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUCM.TO на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBIL-U.TO равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUCM.TO и UBIL-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZUCM.TO и UBIL-U.TO

Максимальная просадка ZUCM.TO за все время составила -5.81%, что меньше максимальной просадки UBIL-U.TO в -6.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUCM.TO и UBIL-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZUCM.TOUBIL-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.81%

-6.39%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-3.70%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.06%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-1.83%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.36%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUCM.TO и UBIL-U.TO

BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что ZUCM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBIL-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZUCM.TOUBIL-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.07%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

3.26%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

4.37%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.31%

5.39%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.31%

5.39%

-0.08%

Сравнение комиссий ZUCM.TO и UBIL-U.TO

ZUCM.TO берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии UBIL-U.TO в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUCM.TO и UBIL-U.TO

Дивидендная доходность ZUCM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности UBIL-U.TO в 3.76%

ПозицияTTM202520242023
UBIL-U.TO
Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD		3.76%4.15%5.35%4.96%
ZUCM.TO
BMO USD Cash Management ETF		3.72%4.19%4.88%1.40%

Часто задаваемые вопросы

ZUCM.TO and UBIL-U.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UBIL-U.TO is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBIL-U.TO is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for ZUCM.TO.

ZUCM.TO is categorized as Money Market, while UBIL-U.TO is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.14% for ZUCM.TO and 0.12% for UBIL-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZUCM.TO и UBIL-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор