Сравнение ZUCM.TO с ZAG.TO
ZUCM.TO (BMO USD Cash Management ETF) and ZAG.TO (BMO Aggregate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - ZUCM.TO is a Money Market fund actively managed by BMO, while ZAG.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Universe Bond Index. ZUCM.TO is actively managed, while ZAG.TO is passively managed. Over the past year, ZUCM.TO returned 5.72% vs 2.95% for ZAG.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ZUCM.TO charges 0.14%/yr vs 0.09%/yr for ZAG.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZUCM.TO и ZAG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZUCM.TO показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью 1.70%.
ZUCM.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAG.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение доходности по годам ZUCM.TO и ZAG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZUCM.TO BMO USD Cash Management ETF | 2.88% | -0.61% | 14.39% | -1.38% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 1.70% | 2.25% | 4.48% | 8.77% |
Correlation
The correlation between ZUCM.TO and ZAG.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.01 |
The correlation between ZUCM.TO and ZAG.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUCM.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск
ZUCM.TO
ZAG.TO
Сравнение ZUCM.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZUCM.TO | ZAG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.06 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 2.48 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZUCM.TO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.67 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.45 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок ZUCM.TO и ZAG.TO
Максимальная просадка ZUCM.TO за все время составила -5.81%, что меньше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUCM.TO и ZAG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZUCM.TO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.81% | -18.03% | +12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -2.79% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.09% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -3.54% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.19% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUCM.TO и ZAG.TO
Текущая волатильность для BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) составляет 0.75%, в то время как у BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что ZUCM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZUCM.TO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 1.68% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 3.43% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 4.45% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 6.58% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 7.11% | -1.77% |
Сравнение комиссий ZUCM.TO и ZAG.TO
ZUCM.TO берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUCM.TO и ZAG.TO
Дивидендная доходность ZUCM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности ZAG.TO в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 3.42% | 3.48% | 3.44% | 3.47% | 3.56% | 3.04% | 2.88% | 3.03% | 2.92% | 2.95% | 3.07% | 3.13% |
ZUCM.TO BMO USD Cash Management ETF | 3.81% | 4.19% | 4.88% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZUCM.TO and ZAG.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZAG.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZAG.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.14% for ZUCM.TO.
ZUCM.TO is categorized as Money Market, while ZAG.TO is Canadian Government Bonds. Their fees differ too: 0.14% for ZUCM.TO and 0.09% for ZAG.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZUCM.TO и ZAG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор