PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUAG.TO с ZAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZUAG.TO с ZAG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).

ZUAG.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZUAG.TO и ZAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZUAG.TO и ZAG.TO

2026 (YTD)202520242023
ZUAG.TO
BMO US Aggregate Bond Index ETF		1.54%-0.80%9.45%110.96%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		0.11%2.25%4.48%3.49%

Доходность по периодам

С начала года, ZUAG.TO показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью 0.11%.

ZUAG.TO

1 день
0.31%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.54%
6 месяцев
-1.97%
1 год
-1.88%
3 года*
3.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZAG.TO

1 день
0.22%
1 месяц
-1.38%
С начала года
0.11%
6 месяцев
-0.25%
1 год
0.56%
3 года*
3.21%
5 лет*
0.59%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO US Aggregate Bond Index ETF

BMO Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZUAG.TO:
ZUAG.TO с ZCB.TOZUAG.TO с VBU.NEOZUAG.TO с FFIX.NEOZUAG.TO с NUBF.TOZUAG.TO с TGFI.TOZUAG.TO с HAF.TOZUAG.TO с VGAB.NEO
Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TO

Сравнение комиссий ZUAG.TO и ZAG.TO

И ZUAG.TO, и ZAG.TO имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZUAG.TO
BMO US Aggregate Bond Index ETF
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZUAG.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUAG.TO
Ранг доходности на риск ZUAG.TO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUAG.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUAG.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUAG.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUAG.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUAG.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUAG.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUAG.TOZAG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

0.12

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

0.19

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.02

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.10

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.35

0.20

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUAG.TO vs. ZAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUAG.TO на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа ZAG.TO равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUAG.TO и ZAG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUAG.TOZAG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.12

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.44

+0.06

Корреляция

Корреляция между ZUAG.TO и ZAG.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUAG.TO и ZAG.TO

Дивидендная доходность ZUAG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности ZAG.TO в 3.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZUAG.TO
BMO US Aggregate Bond Index ETF		2.59%2.51%2.09%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.48%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%

Просадки

Сравнение просадок ZUAG.TO и ZAG.TO

Максимальная просадка ZUAG.TO за все время составила -7.19%, что меньше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUAG.TO и ZAG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZUAG.TOZAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.19%

-18.03%

+10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-2.79%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-2.63%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-3.56%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

1.35%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUAG.TO и ZAG.TO

BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) имеют волатильность 1.99% и 1.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZUAG.TOZAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.93%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.74%

2.97%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

4.64%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.00%

6.53%

+54.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.00%

7.09%

+53.91%