Сравнение ZTWO с ZMUN
ZTWO (F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both exchange-traded funds - ZTWO is a Short-Term Bond fund tracking the ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross, while ZMUN is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. Both are passively managed. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ZTWO charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности ZTWO и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTWO показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у ZMUN с доходностью 2.09%.
ZTWO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- 1.51%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.53%
ZMUN
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $209.92K | $243.19K | $389.33K | |
| $154.25K | $92.13K | $77.62K |
Сравнение доходности по годам ZTWO и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.51% | 1.15% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.09% | 0.67% |
Correlation
The correlation between ZTWO and ZMUN is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTWO vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
ZTWO
ZMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZTWO c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZTWO | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZTWO и ZMUN
Максимальная просадка ZTWO за все время составила -0.93%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTWO и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTWO | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.93% | -0.13% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.02% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTWO и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTWO | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32% | 0.54% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.49% | 0.54% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.49% | 0.54% | +0.95% |
Сравнение комиссий ZTWO и ZMUN
ZTWO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTWO и ZMUN
Дивидендная доходность ZTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности ZMUN в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.92% | 0.70% | 0.00% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.12% | 4.31% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
ZTWO and ZMUN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZTWO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZTWO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for ZMUN.
ZTWO has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 2.92% for ZMUN.
ZTWO is categorized as Short-Term Bond, while ZMUN is Municipal Bonds. ZTWO tracks ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross, while ZMUN tracks Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. Their fees differ too: 0.15% for ZTWO and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для ZTWO и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор