Сравнение ZTWO с VSDB
ZTWO (F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and VSDB (Vanguard Short Duration Bond ETF Shares) are both Short-Term Bond funds. ZTWO is passively managed, while VSDB is actively managed. Over the past year, ZTWO returned 3.94% vs 4.96% for VSDB. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZTWO и VSDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTWO показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у VSDB с доходностью 0.75%.
ZTWO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSDB
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTWO и VSDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.83% | 3.67% |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 0.75% | 4.85% |
Correlation
The correlation between ZTWO and VSDB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between ZTWO and VSDB has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTWO vs. VSDB — Ранг доходности на риск
ZTWO
VSDB
Сравнение ZTWO c VSDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTWO | VSDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.59 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 3.50 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.10 | 15.43 | +4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTWO | VSDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 2.86 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.11 | 2.53 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок ZTWO и VSDB
Максимальная просадка ZTWO за все время составила -0.93%, что меньше максимальной просадки VSDB в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTWO и VSDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTWO | VSDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.93% | -1.42% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -1.42% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.35% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.19% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.32% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTWO и VSDB
Текущая волатильность для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) составляет 0.41%, в то время как у Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) волатильность равна 0.56%. Это указывает на то, что ZTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTWO | VSDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 0.56% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 1.37% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 1.75% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.49% | 1.91% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.49% | 1.91% | -0.42% |
Сравнение комиссий ZTWO и VSDB
И ZTWO, и VSDB имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTWO и VSDB
Дивидендная доходность ZTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности VSDB в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 4.17% | 3.30% | 0.00% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.12% | 4.31% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
ZTWO and VSDB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSDB has higher volatility (0.56%) compared to ZTWO (0.41%). In terms of maximum drawdown, ZTWO dropped -0.93% vs VSDB's -1.42%.
On 1-year performance, VSDB leads with 4.96% vs 3.94% for ZTWO. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, ZTWO has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VSDB has performed better with a 4.96% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZTWO and VSDB have the same expense ratio: 0.15% per year.
VSDB has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 4.12% for ZTWO.
They also come from different issuers: F/m and Vanguard.
ZTWO currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTWO и VSDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор