Сравнение ZTWO с VSDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB).
ZTWO и VSDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTWO - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. VSDB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ZTWO и VSDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTWO и VSDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.37% | 3.67% |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 0.38% | 4.85% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZTWO показывает доходность 0.37%, а VSDB немного выше – 0.38%.
ZTWO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSDB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTWO и VSDB
И ZTWO, и VSDB имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZTWO vs. VSDB — Ранг доходности на риск
ZTWO
VSDB
Сравнение ZTWO c VSDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTWO | VSDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.38 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTWO | VSDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.28 | 2.78 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между ZTWO и VSDB составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTWO и VSDB
Дивидендная доходность ZTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что сопоставимо с доходностью VSDB в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.19% | 4.31% | 0.39% |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 4.20% | 3.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZTWO и VSDB
Максимальная просадка ZTWO за все время составила -0.93%, что меньше максимальной просадки VSDB в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTWO и VSDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTWO | VSDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.93% | -1.42% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.72% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.17% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTWO и VSDB
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTWO | VSDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 1.91% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.50% | 1.91% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.50% | 1.91% | -0.41% |