PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTR с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTR с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Total Return Fund (ZTR) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

ZTR - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTR и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Total Return Fund (ZTR) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTR и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZTR
Virtus Total Return Fund		9.60%18.63%18.31%-3.21%-21.32%20.57%-11.78%44.65%-24.86%29.52%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, ZTR показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции ZTR превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 6.63% против 3.91% соответственно.

ZTR

1 день
1.96%
1 месяц
-4.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.40%
1 год
23.96%
3 года*
13.24%
5 лет*
5.56%
10 лет*
6.63%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Total Return Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с ZTR:
ZTR с DBLZTR с HEQZTR с CDXZTR с AIOZTR с PXSGXZTR с BERIXZTR с CONWX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с CSTAX

Сравнение комиссий ZTR и SIFAX

ZTR берет комиссию в 3.77%, что несколько больше комиссии SIFAX в 0.90%.

ZTR
Virtus Total Return Fund
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Доходность на риск

ZTR vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTR
Ранг доходности на риск ZTR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTR c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Total Return Fund (ZTR) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTRSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

2.03

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.86

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

3.49

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

8.92

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTR vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTR на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIFAX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTR и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTRSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.03

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.25

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.76

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.36

-0.04

Корреляция

Корреляция между ZTR и SIFAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTR и SIFAX

Дивидендная доходность ZTR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTR
Virtus Total Return Fund		8.89%9.52%10.24%15.25%15.88%10.96%13.72%11.89%15.18%13.85%10.58%9.11%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок ZTR и SIFAX

Максимальная просадка ZTR за все время составила -57.25%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTR и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTRSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-23.62%

-33.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-3.07%

-8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.64%

-8.32%

-34.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.25%

-14.69%

-42.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-0.35%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-8.65%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.25%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTR и SIFAX

Virtus Total Return Fund (ZTR) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что ZTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTRSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

2.04%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

3.93%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

5.30%

+9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

5.50%

+11.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

5.16%

+16.42%