PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTR с SCD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTR с SCD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Total Return Fund (ZTR) и LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD).

ZTR - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г.. SCD управляется LMP.

Доходность

Сравнение доходности ZTR и SCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Total Return Fund (ZTR) и LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTR и SCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZTR
Virtus Total Return Fund		9.60%18.63%18.31%-3.21%-21.32%20.57%-11.78%44.65%-24.86%29.52%
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		3.55%-3.80%33.95%28.09%-10.04%46.29%-14.89%59.16%-15.56%14.59%

Доходность по периодам

С начала года, ZTR показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у SCD с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции ZTR уступали акциям SCD по среднегодовой доходности: 6.63% против 13.08% соответственно.

ZTR

1 день
1.96%
1 месяц
-4.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.40%
1 год
23.96%
3 года*
13.24%
5 лет*
5.56%
10 лет*
6.63%

SCD

1 день
0.33%
1 месяц
-6.02%
С начала года
3.55%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.99%
3 года*
18.12%
5 лет*
14.95%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Total Return Fund

LMP Capital and Income Fund Inc.

Часто сравнивают с ZTR:
ZTR с DBLZTR с HEQZTR с CDXZTR с AIOZTR с CONWXZTR с BERIXZTR с CSTAX
Часто сравнивают с SCD:
SCD с ADXSCD с DMASCD с HFROSCD с NACSCD с PALDXSCD с HEQSCD с VOO

Сравнение комиссий ZTR и SCD

ZTR
Virtus Total Return Fund

Доходность на риск

ZTR vs. SCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTR
Ранг доходности на риск ZTR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SCD
Ранг доходности на риск SCD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCD: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTR c SCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Total Return Fund (ZTR) и LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTRSCDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.26

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

0.47

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.07

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

0.34

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

1.00

+8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTR vs. SCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTR на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа SCD равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTR и SCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTRSCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.26

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.76

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.56

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.45

-0.14

Корреляция

Корреляция между ZTR и SCD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTR и SCD

Дивидендная доходность ZTR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что меньше доходности SCD в 9.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTR
Virtus Total Return Fund		8.89%9.52%10.24%15.25%15.88%10.96%13.72%11.89%15.18%13.85%10.58%9.11%
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		9.58%9.55%7.88%8.56%12.96%10.26%10.21%7.98%11.61%8.89%9.33%9.05%

Просадки

Сравнение просадок ZTR и SCD

Максимальная просадка ZTR за все время составила -57.25%, что меньше максимальной просадки SCD в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTR и SCD.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTRSCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-62.40%

+5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-15.61%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.64%

-23.41%

-19.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.25%

-60.76%

+3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-6.02%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-10.10%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

5.39%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTR и SCD

Текущая волатильность для Virtus Total Return Fund (ZTR) составляет 4.85%, в то время как у LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что ZTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTRSCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.18%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

9.49%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

19.13%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

19.86%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

23.33%

-1.75%