Сравнение ZTOP с ZMUN
ZTOP (F/m High Yield 100 ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both exchange-traded funds - ZTOP is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. High Yield Top 100 Quality Select Equal Weighted Index, while ZMUN is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. Both are passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ZTOP charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности ZTOP и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZTOP показывает доходность 1.53%, а ZMUN немного выше – 1.57%.
ZTOP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMUN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTOP и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 1.53% | 1.30% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.57% | 0.73% |
Correlation
The correlation between ZTOP and ZMUN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTOP vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
ZTOP
ZMUN
Сравнение ZTOP c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTOP | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTOP | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 6.46 | -3.98 |
Просадки
Сравнение просадок ZTOP и ZMUN
Максимальная просадка ZTOP за все время составила -2.52%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTOP и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTOP | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.52% | -0.09% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.02% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.01% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTOP и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTOP | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 0.54% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.49% | 0.54% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.49% | 0.54% | +2.95% |
Сравнение комиссий ZTOP и ZMUN
ZTOP берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTOP и ZMUN
Дивидендная доходность ZTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности ZMUN в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% |
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 6.24% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
ZTOP and ZMUN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMUN is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMUN is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for ZTOP.
ZTOP has the higher dividend yield at 6.24%, compared with 2.28% for ZMUN.
ZTOP is categorized as High Yield Bonds, while ZMUN is Municipal Bonds. ZTOP tracks Bloomberg U.S. High Yield Top 100 Quality Select Equal Weighted Index, while ZMUN tracks Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. Their fees differ too: 0.39% for ZTOP and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для ZTOP и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор