Сравнение ZTOP с DADS
ZTOP (F/m High Yield 100 ETF) and DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds. ZTOP is passively managed, while DADS is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ZTOP charges 0.39%/yr vs 1.04%/yr for DADS.
Доходность
Сравнение доходности ZTOP и DADS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTOP показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у DADS с доходностью 14.37%.
ZTOP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DADS
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTOP и DADS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 1.53% | 2.87% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 14.37% | -3.41% |
Correlation
The correlation between ZTOP and DADS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTOP vs. DADS — Ранг доходности на риск
ZTOP
DADS
Сравнение ZTOP c DADS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) и Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTOP | DADS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTOP | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 0.73 | +1.75 |
Просадки
Сравнение просадок ZTOP и DADS
Максимальная просадка ZTOP за все время составила -2.52%, что меньше максимальной просадки DADS в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTOP и DADS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTOP | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.52% | -17.07% | +14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -2.77% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -7.63% | +7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTOP и DADS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTOP | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 17.58% | -14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.49% | 17.58% | -14.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.49% | 17.58% | -14.09% |
Сравнение комиссий ZTOP и DADS
ZTOP берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DADS в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTOP и DADS
Дивидендная доходность ZTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности DADS в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 2.76% | 1.83% |
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 6.24% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
ZTOP and DADS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZTOP is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZTOP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
ZTOP has the higher dividend yield at 6.24%, compared with 2.76% for DADS.
They also come from different issuers: F/m Investments and Alphabit. Their fees differ too: 0.39% for ZTOP and 1.04% for DADS.
Подберите оптимальное распределение для ZTOP и DADS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор