Сравнение ZTL.NEO с ZSP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).
ZTL.NEO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTL.NEO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZTL.NEO и ZSP.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTL.NEO и ZSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTL.NEO BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF | 1.22% | -0.43% | -0.21% | 0.46% | -26.25% | -5.72% | 14.95% | 8.69% | 6.67% | 2.82% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | -2.67% | 12.02% | 35.07% | 23.30% | -12.68% | 27.53% | 15.61% | 24.69% | 3.24% | 9.64% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTL.NEO показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью -2.67%.
ZTL.NEO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- -4.26%
- 3 года*
- -1.89%
- 5 лет*
- -4.01%
- 10 лет*
- —
ZSP.TO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.34%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 14.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTL.NEO и ZSP.TO
ZTL.NEO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZTL.NEO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск
ZTL.NEO
ZSP.TO
Сравнение ZTL.NEO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTL.NEO | ZSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.77 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | 1.15 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.18 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.12 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 4.16 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTL.NEO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.77 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.93 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 1.08 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между ZTL.NEO и ZSP.TO составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTL.NEO и ZSP.TO
Дивидендная доходность ZTL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности ZSP.TO в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTL.NEO BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF | 3.16% | 3.15% | 3.07% | 3.55% | 3.44% | 2.46% | 2.26% | 2.55% | 2.75% | 2.82% | 0.00% | 0.00% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 0.86% | 0.82% | 0.94% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.44% | 1.47% | 1.63% | 1.63% | 2.20% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок ZTL.NEO и ZSP.TO
Максимальная просадка ZTL.NEO за все время составила -49.55%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTL.NEO и ZSP.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTL.NEO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.55% | -26.94% | -22.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -12.43% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.89% | -22.25% | -17.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.87% | -5.64% | -35.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.41% | -3.37% | -20.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 3.34% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTL.NEO и ZSP.TO
Текущая волатильность для BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO) составляет 3.24%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что ZTL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTL.NEO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 5.13% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 9.36% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 18.34% | -6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 14.97% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 16.37% | -0.44% |